中国股指期货保证金设定机制探究

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中国股指期货保证金设定机制探究

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中国股指期货保证金设定机制探究

论文目录
图表索引	第1-8页
摘要	第8-9页
Abstract	第9-11页
第一章引言	第11-18页
1.1 研究背景	第11-13页
1.2 文献综述	第13-16页
1.2.1 股指期货最优保证金设定方法的文献综述	第13-15页
1.2.2 股指期货波动性影响因素的文献综述	第15-16页
1.3 本文的研究内容和结构安排	第16-18页
第二章期货保证金设定的基本理论和方法	第18-34页
2.1 VAR方法	第18-21页
2.2 指数加权移动平均模型(EWMA)-VAR方法	第21-23页
2.3 条件异方差模型(GARCH)-VAR方法	第23-25页
2.4 极值理论(Extreme Value Theory)—VAR法	第25-30页
2.5 核密度估计法(Kernel Density Estimation)—VAR法	第30-33页
2.6 评估期货保证金模型有效性的基本方法—回测检验	第33-34页
第三章期货保证金设定的实证研究	第34-59页
3.1 数据样本	第34页
3.2 样本划分	第34-35页
3.3 数据预分析	第35-38页
3.4 实证结果	第38-57页
3.4.1 EWMA-VAR方法	第38-41页
3.4.2 GARCH-VAR方法	第41-47页
3.4.3 极值理论-VAR方法	第47-55页
3.4.4 核密度-VAR方法	第55-57页
3.5 比较分析	第57-59页
第四章期货波动率水平的影响因素分析	第59-67页
4.1 期货波动率水平的影响因素模型—期货波动方程	第59-60页
4.2 期货波动率影响因素的实证分析	第60-67页
4.2.1 数据样本	第60-61页
4.2.2 样本划分	第61页
4.2.3 数据预分析	第61-64页
4.2.4 实证结果	第64-67页
第五章本文结论及进一步思考	第67-69页
参考文献	第69-73页
后记	第73-74页

本篇论文共74页，点击这进入下载页面。

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