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基于Copula函数的整合风险度量研究
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基于Copula函数的整合风险度量研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
　　1. 绪论第8-13页
　　1.1 研究背景及意义第8-9页
　　1.2 国内外研究现状第9-11页
　　　　1.2.1 国外研究现状第9-10页
　　　　1.2.2 国内研究现状第10-11页
　　1.3 论文思路与方法、研究内容及创新点第11-13页
　　　　1.3.1 论文思路与方法第11-12页
　　　　1.3.2 研究内容第12页
　　　　1.3.3 本文创新点第12-13页
　　2. Copula函数理论第13-19页
　　2.1 Copula函数的定义和Sklar定理第13-14页
　　2.2 相关性度量指标与Copula的关系第14-16页
　　　　2.2.1 Kendall秩相关系数τ第14-15页
　　　　2.2.2 Spearman秩相关系数p第15页
　　　　2.2.3 尾部相关系数第15-16页
　　2.3 常见Copula函数的类型第16-19页
　　3. 整合风险相关性度量第19-29页
　　3.1 Copula函数相关性分析第19-21页
　　　　3.1.1 Gumbel Copula第19-20页
　　　　3.1.2 Clayton Copula第20页
　　　　3.1.3 Frank Copula第20-21页
　　3.2 Copula函数模型的参数估计第21-23页
　　　　3.2.1 精确极大似然估计第21页
　　　　3.2.2 两阶段的极大似然估计第21-22页
　　　　3.2.3 基于相关系数的Copula参数估计法第22-23页
　　3.3 信用利差与市场风险相关性的实证研究第23-29页
　　　　3.3.1 样本数据的选取第23页
　　　　3.3.2 基本统计描述第23-25页
　　　　3.3.3 相关系数估计第25-26页
　　　　3.3.4 Copula函数的参数估计与选取第26-29页
　　4. 整合风险值度量第29-44页
　　4.1 风险度量指标第29-30页
　　　　4.1.1 VaR度量指标第29-30页
　　　　4.1.2 CVaR度量指标第30页
　　4.2 风险度量方法第30-33页
　　　　4.2.1 方差-协方差方法第31页
　　　　4.2.2 历史模拟法第31页
　　　　4.2.3 蒙特卡罗模拟法第31-32页
　　　　4.2.4 重要性抽样算法第32-33页
　　4.3 VaR与CVaR的返回检验第33-34页
　　4.4 上市商业银行整合风险度量的实证分析第34-44页
　　　　4.4.1 样本数据的选取第34-35页
　　　　4.4.2 边际分布的确定第35-38页
　　　　4.4.3 相依性的检验第38-39页
　　　　4.4.4 Copula函数的参数估计及选取第39-40页
　　　　4.4.5 整合风险的VaR及CVaR估计第40-44页
　　5. 结论与展望第44-46页
　　5.1 本文总结第44页
　　5.2 研究展望第44-46页
参考文献第46-49页
附录第49-55页
致谢第55-56页

本篇论文共56页，点击这进入下载页面。
 
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