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我国商业银行汇率风险度量的实证研究——基于VaR-GARCH族模型

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我国商业银行汇率风险度量的实证研究——基于VaR-GARCH族模型
论文目录
 
中文摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-16页
  1.1 研究背景与意义第9-11页
    1.1.1 研究背景第9-10页
    1.1.2 研究意义第10-11页
  1.2 文献综述第11-14页
    1.2.1 国外文献回顾第11-13页
    1.2.2 国内文献回顾第13-14页
  1.3 研究方法与研究内容第14-16页
    1.3.1 研究方法第14-15页
    1.3.2 研究内容第15-16页
第二章 汇率风险度量及 VaR-GARCH 族模型相关理论综述第16-26页
  2.1 商业银行汇率风险度量方法第16-18页
    2.1.1 外汇敞口分析法第16-17页
    2.1.2 VaR 方法第17页
    2.1.3 压力测试法第17-18页
  2.2 VaR 方法第18-22页
    2.2.1 VaR 的定义第18页
    2.2.2 VaR 的参数选择第18-20页
    2.2.3 VaR 方法的计算第20-22页
  2.3 GARCH 族模型概述第22-26页
    2.3.1 对称的 GARCH 族模型第23-24页
    2.3.2 非对称的 GARCH 族模型第24-26页
第三章 我国商业银行汇率风险度量现状第26-33页
  3.1 我国商业银行面临的主要汇率风险第26-29页
    3.1.1 商业银行资产的汇率风险第27-28页
    3.1.2 商业银行负债的汇率风险第28页
    3.1.3 商业银行资本金的汇率风险第28-29页
    3.1.4 商业银行开展国际业务的汇率风险第29页
  3.2 我国商业银行汇率风险度量的现状分析第29-31页
  3.3 采用 VaR 方法度量我国商业银行的汇率风险第31-33页
    3.3.1 引入 VaR 度量我国商业银行汇率风险的必要性第31-32页
    3.3.2 引入 VaR 度量我国商业银行汇率风险的可行性第32-33页
第四章 我国商业银行汇率风险度量的实证研究第33-49页
  4.1 样本数据选取及说明第33页
  4.2 样本数据检验分析第33-38页
    4.2.1 数据的统计特征分析第33-36页
    4.2.2 平稳性检验和自相关检验第36-38页
  4.3 基于 GARCH 族模型的汇率风险度量的实证研究第38-49页
    4.3.1 模型滞后阶数的选择第38-39页
    4.3.2 GARCH(1,1)族模型的选择第39-43页
    4.3.3 模型的残差检验第43-44页
    4.3.4 动态 VaR 值的计算第44-45页
    4.3.5 模型的准确性检验第45-46页
    4.3.6 该方法在我国商业银行汇率风险度量中的运用第46-49页
第五章 结论与政策建议第49-51页
  5.1 结论第49页
  5.2 政策建议第49-51页
    5.2.1 引进 VaR 工具第50页
    5.2.2 选择 VaR 方法第50页
    5.2.3 运用 VaR 方法第50-51页
参考文献第51-56页
攻读硕士学位期间论文发表情况第56-57页
附录第57-60页
致谢第60-61页

本篇论文共61页,点击这进入下载页面
 
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