论文目录 | |
中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 文献综述 | 第11-14页 |
1.2.1 国外文献回顾 | 第11-13页 |
1.2.2 国内文献回顾 | 第13-14页 |
1.3 研究方法与研究内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 汇率风险度量及 VaR-GARCH 族模型相关理论综述 | 第16-26页 |
2.1 商业银行汇率风险度量方法 | 第16-18页 |
2.1.1 外汇敞口分析法 | 第16-17页 |
2.1.2 VaR 方法 | 第17页 |
2.1.3 压力测试法 | 第17-18页 |
2.2 VaR 方法 | 第18-22页 |
2.2.1 VaR 的定义 | 第18页 |
2.2.2 VaR 的参数选择 | 第18-20页 |
2.2.3 VaR 方法的计算 | 第20-22页 |
2.3 GARCH 族模型概述 | 第22-26页 |
2.3.1 对称的 GARCH 族模型 | 第23-24页 |
2.3.2 非对称的 GARCH 族模型 | 第24-26页 |
第三章 我国商业银行汇率风险度量现状 | 第26-33页 |
3.1 我国商业银行面临的主要汇率风险 | 第26-29页 |
3.1.1 商业银行资产的汇率风险 | 第27-28页 |
3.1.2 商业银行负债的汇率风险 | 第28页 |
3.1.3 商业银行资本金的汇率风险 | 第28-29页 |
3.1.4 商业银行开展国际业务的汇率风险 | 第29页 |
3.2 我国商业银行汇率风险度量的现状分析 | 第29-31页 |
3.3 采用 VaR 方法度量我国商业银行的汇率风险 | 第31-33页 |
3.3.1 引入 VaR 度量我国商业银行汇率风险的必要性 | 第31-32页 |
3.3.2 引入 VaR 度量我国商业银行汇率风险的可行性 | 第32-33页 |
第四章 我国商业银行汇率风险度量的实证研究 | 第33-49页 |
4.1 样本数据选取及说明 | 第33页 |
4.2 样本数据检验分析 | 第33-38页 |
4.2.1 数据的统计特征分析 | 第33-36页 |
4.2.2 平稳性检验和自相关检验 | 第36-38页 |
4.3 基于 GARCH 族模型的汇率风险度量的实证研究 | 第38-49页 |
4.3.1 模型滞后阶数的选择 | 第38-39页 |
4.3.2 GARCH(1,1)族模型的选择 | 第39-43页 |
4.3.3 模型的残差检验 | 第43-44页 |
4.3.4 动态 VaR 值的计算 | 第44-45页 |
4.3.5 模型的准确性检验 | 第45-46页 |
4.3.6 该方法在我国商业银行汇率风险度量中的运用 | 第46-49页 |
第五章 结论与政策建议 | 第49-51页 |
5.1 结论 | 第49页 |
5.2 政策建议 | 第49-51页 |
5.2.1 引进 VaR 工具 | 第50页 |
5.2.2 选择 VaR 方法 | 第50页 |
5.2.3 运用 VaR 方法 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第56-57页 |
附录 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-61页 |