基于高频交易模式下期货投资组合策略研究

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基于高频交易模式下期货投资组合策略研究

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基于高频交易模式下期货投资组合策略研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第一章绪论	第11-18页
1.1 选题背景和意义	第11-12页
1.2 投资组合理论的发展和创新	第12-14页
1.2.1 证券投资组合理论发展简介	第12-13页
1.2.2 Kelly 投资组合策略	第13-14页
1.3 高频交易	第14-15页
1.4 研究现状及发展方向	第15-16页
1.5 本文主要研究内容	第16-17页
1.6 本章小结	第17-18页
第二章 Kelly 策略理论介绍	第18-32页
2.1 Kelly 策略思想及最初应用	第18-26页
2.1.1 Kelly 策略的基本思想	第18-20页
2.1.2 Kelly 策略的简单应用	第20-21页
2.1.3 Kelly 策略分析及两条准则	第21-24页
2.1.4 资产服从其他分布的 Kelly 策略	第24-26页
2.2 Kelly 策略的理论依据及风险分析	第26-31页
2.2.1 Kelly 策略的理论依据	第26-27页
2.2.2 风险分析	第27-31页
2.3 本章小结	第31-32页
第三章 Kelly 投资组合策略及高频交易	第32-57页
3.1 多个资产 Kelly 投资组合策略	第32-40页
3.1.1 仓位分析及两个赌局的组合	第32-36页
3.1.2 多个资产 Kelly 投资组合策略	第36-37页
3.1.3 资产收益率服从独立二项分布的 Kelly 投资组合策略	第37-40页
3.2 多期 Kelly 投资组合策略	第40-44页
3.2.1 多期投资策略	第41-42页
3.2.2 多期 Kelly 投资组合策略	第42-44页
3.3 高频交易	第44-54页
3.3.1 高频交易简介	第46-48页
3.3.2 高频交易系统	第48-49页
3.3.3 移动平均线策略模型	第49-51页
3.3.4 布林线策略模型	第51-53页
3.3.5 RSI 策略模型	第53-54页
3.4 高频交易模式下组合策略研究	第54-56页
3.4.1 多个高频组合策略的资金管理	第54-55页
3.4.2 高频组合策略的调整问题	第55-56页
3.5 本章小结	第56-57页
第四章历史数据实证分析	第57-68页
4.1 数据来源与前提假设	第57页
4.2 单一高频交易策略的最优投资比例实证分析	第57-65页
4.2.1 双均线策略的最优投资比例	第58-60页
4.2.2 布林线策略的最优投资比例	第60-62页
4.2.3 RSI 策略的最优投资比例	第62-64页
4.2.4 结果分析	第64-65页
4.3 两个高频交易模型的最优资金分配实证分析	第65-67页
4.3.1 两个高频交易模型的最优投资比例	第65-66页
4.3.2 结果分析	第66-67页
4.4 本章小结	第67-68页
总结与展望	第68-70页
本文总结	第68-69页
工作展望	第69-70页
参考文献	第70-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第72-73页
致谢	第73-74页
附件	第74页

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