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基于影响因素分析的动态证券投资组合模型

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基于影响因素分析的动态证券投资组合模型
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
CONTENTS第10-12页
第一章 绪论第12-18页
  1.1 选题的背景及研究意义第12-13页
    1.1.1 选题的背景第12-13页
    1.1.2 研究的意义第13页
  1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.2.1 国内研究现状第14-15页
    1.2.2 国外研究现状第15-16页
  1.3 研究思路及创新之处第16-18页
    1.3.1 本文的研究思路第16-17页
    1.3.2 本文的创新之处第17-18页
第二章 投资组合相关理论第18-26页
  2.1 投资组合及其相关理论第18-26页
    2.1.1 马克维茨投资组合理论第18-20页
    2.1.2 因素模型第20-22页
    2.1.3 资本资产定价模型第22-23页
    2.1.4 套利模型第23-26页
第三章 建立动态投资组合模型的理论准备第26-31页
  3.1 经典组合模型分析第26-27页
  3.2 证券投资组合的动态因素分析模型的建立第27-31页
第四章 基于影响因素分析的动态投资组合操作策略第31-40页
  4.1 考虑不同因素影响因素下的动态操作策略第31-35页
    4.1.1 经济周期循环中的动态投资策略第31-32页
    4.1.2 因素敏感度b_(ij)(t)分析第32-33页
    4.1.3 预期收益率分析第33-34页
    4.1.4 动态投资组合的建立第34-35页
  4.2 考虑期货因素的动态操作策略第35-39页
    4.2.1 敏感度和预期收益率分析第35-36页
    4.2.2 预期收益率分析第36-37页
    4.2.3 不同市场的动态投资策略第37-39页
  4.3 本章小结第39-40页
结论第40-41页
参考文献第41-44页
攻读学位期间发表的学术论文第44-46页
致谢第46页

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