基于BLACK-SCHOLES模型的可转债定价实证研究

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基于BLACK-SCHOLES模型的可转债定价实证研究

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基于BLACK-SCHOLES模型的可转债定价实证研究

论文目录
致谢	第1-6页
中文摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-11页
1. 引言	第11-21页
1.1 研究意义及背景	第11-12页
1.2 国内外发展概况	第12-16页
1.2.1 国外可转债市场发展情况	第12-13页
1.2.2 国内可转债市场发展情况	第13-16页
1.3 研究内容	第16-20页
1.3.1 国外相关研究	第16-18页
1.3.2 国内相关研究	第18-20页
1.4 研究方法及技术路线	第20-21页
2. 相关理论综述	第21-34页
2.1 可转换债券综述	第21-24页
2.1.1 可转换债券的定义	第21页
2.1.2 可转换债券要素	第21-22页
2.1.3 可转换债券分类	第22-24页
2.2 可转换债券价值分析	第24-26页
2.2.1 期权的内在价值	第24-25页
2.2.2 期权的时间价值	第25页
2.2.3 期权价值的影响因素	第25-26页
2.3 期权定价模型概述	第26-34页
2.3.1 蒙特卡洛模拟	第26页
2.3.2 有限分差法	第26-27页
2.3.3 二叉树法	第27-31页
2.3.4 BLACK-SCHOLES法	第31-34页
3. 本文实证模型应用介绍	第34-37页
3.1 非分离可转债估价模型应用	第34-35页
3.2 可分离可转债估价模型应用	第35-37页
4. 实证分析	第37-49页
4.1 数据选择	第37-38页
4.2 参数估计	第38-42页
4.2.1 距离到期日时间估计	第38-39页
4.2.2 无风险利率估计	第39-40页
4.2.3 股价波动率估计	第40-42页
4.3 实证结果分析	第42-49页
4.3.1 实证结果计算过程	第42-43页
4.3.2 可转债实证结果	第43-45页
4.3.3 实证结果原因分析	第45-49页
5. 结论	第49-50页
5.1 本文工作总结	第49页
5.2 研究展望	第49-50页
参考文献	第50-52页
附录A	第52-60页
附录B	第60-63页
作者简历	第63-65页
学位论文数据集	第65页

本篇论文共65页，点击这进入下载页面。

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