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基于Cox生存模型的我国商业银行风险预警研究

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基于Cox生存模型的我国商业银行风险预警研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-16页
  1.1 研究背景与意义第8-10页
    1.1.1 研究背景第8-9页
    1.1.2 研究意义第9-10页
  1.2 研究现状第10-13页
    1.2.1 国外研究现状第10-11页
    1.2.2 国内研究现状第11-13页
  1.3 研究主线及研究方法第13-14页
    1.3.1 研究主线第13页
    1.3.2 研究方法第13-14页
  1.4 研究内容及思路第14-15页
  1.5 创新点第15页
  1.6 本章小结第15-16页
2 我国商业银行的风险现状第16-33页
  2.1 银行的脆弱性和内在风险性第16-18页
    2.1.1 囚徒困境、挤兑行为和银行的内在脆弱性第16页
    2.1.2 委托代理理论、银行资产质量趋降性与银行内在脆弱性第16-17页
    2.1.3 资产价格波动性、银行易传染性与银行脆弱性第17-18页
  2.2 银行风险的特征和分类第18-23页
    2.2.1 商业银行的特征第18-19页
    2.2.2 我国商业银行的风险分类第19-23页
  2.3 我国商业银行全面风险现状第23-32页
    2.3.1 信用风险第24-25页
    2.3.2 市场风险第25-28页
    2.3.3 操作风险第28-30页
    2.3.4 流动性风险第30-32页
  2.4 本章小结第32-33页
  3. 商业银行风险主要评价方法述评第33-39页
  3.1 信用风险测度方法-标准法第33-34页
    3.1.1 标准法的基本逻辑结构和原则第33-34页
  3.2 信用风险测度方法-内部评级法第34-35页
  3.3 市场风险的测度方法-风险价值法(VAR)第35-36页
  3.4 市场风险的测度方法-压力测试与动态模拟第36-37页
    3.4.1 情景压力测试分析第36页
    3.4.2 动态模拟第36-37页
  3.5 为操作风险分配资本的三种方法第37-39页
    3.5.1 基本指标法第37页
    3.5.2 标准法第37-38页
    3.5.3 高级计量法第38-39页
4 我国商业银行风险预警指标体系的构建第39-47页
  4.1 风险预警指标的选取原则和方法第39-40页
    4.1.1 风险预警指标选取的基本原则第39页
    4.1.2 风险预警指标选取的方法第39-40页
  4.2 风险预警指标体系选取的指标第40-42页
    4.2.1 信用风险预警指标的选取第40页
    4.2.2 市场风险预警指标的选取第40-41页
    4.2.3 操作风险预警指标的选取第41页
    4.2.4 流动性风险预警指标的选取第41-42页
  4.3 风险指标的筛选第42-46页
    4.3.1 预警指标多重共线性检验第43页
    4.3.2 主成分分析第43-46页
  4.4 本章小结第46-47页
5 生存函数模型实证分析第47-51页
  5.1 Cox生存函数模型介绍第47-48页
  5.2 主成分分析法下样本银行风险状况评价第48-49页
  5.3 Cox回归第49-50页
  5.4 两种生存状况预测结果的对比第50页
  5.5 本章小结第50-51页
6 我国商业银行全面风险管理之对策及建议第51-54页
  6.1 信用风险管理的对策第51-52页
  6.2 流动性风险管理的对策第52页
  6.3 市场风险管理的对策第52-53页
  6.4 操作风险管理的对策第53页
  6.5 本章小结第53-54页
7 结论与展望第54-56页
  7.1 结论第54-55页
  7.2 展望第55-56页
参考文献第56-58页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第58-59页
致谢第59页

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