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基于Cox生存模型的我国商业银行风险预警研究
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基于Cox生存模型的我国商业银行风险预警研究
论文目录
摘要
第1-5页
Abstract
第5-8页
1 绪论
第8-16页
1.1 研究背景与意义
第8-10页
1.1.1 研究背景
第8-9页
1.1.2 研究意义
第9-10页
1.2 研究现状
第10-13页
1.2.1 国外研究现状
第10-11页
1.2.2 国内研究现状
第11-13页
1.3 研究主线及研究方法
第13-14页
1.3.1 研究主线
第13页
1.3.2 研究方法
第13-14页
1.4 研究内容及思路
第14-15页
1.5 创新点
第15页
1.6 本章小结
第15-16页
2 我国商业银行的风险现状
第16-33页
2.1 银行的脆弱性和内在风险性
第16-18页
2.1.1 囚徒困境、挤兑行为和银行的内在脆弱性
第16页
2.1.2 委托代理理论、银行资产质量趋降性与银行内在脆弱性
第16-17页
2.1.3 资产价格波动性、银行易传染性与银行脆弱性
第17-18页
2.2 银行风险的特征和分类
第18-23页
2.2.1 商业银行的特征
第18-19页
2.2.2 我国商业银行的风险分类
第19-23页
2.3 我国商业银行全面风险现状
第23-32页
2.3.1 信用风险
第24-25页
2.3.2 市场风险
第25-28页
2.3.3 操作风险
第28-30页
2.3.4 流动性风险
第30-32页
2.4 本章小结
第32-33页
3. 商业银行风险主要评价方法述评
第33-39页
3.1 信用风险测度方法-标准法
第33-34页
3.1.1 标准法的基本逻辑结构和原则
第33-34页
3.2 信用风险测度方法-内部评级法
第34-35页
3.3 市场风险的测度方法-风险价值法(VAR)
第35-36页
3.4 市场风险的测度方法-压力测试与动态模拟
第36-37页
3.4.1 情景压力测试分析
第36页
3.4.2 动态模拟
第36-37页
3.5 为操作风险分配资本的三种方法
第37-39页
3.5.1 基本指标法
第37页
3.5.2 标准法
第37-38页
3.5.3 高级计量法
第38-39页
4 我国商业银行风险预警指标体系的构建
第39-47页
4.1 风险预警指标的选取原则和方法
第39-40页
4.1.1 风险预警指标选取的基本原则
第39页
4.1.2 风险预警指标选取的方法
第39-40页
4.2 风险预警指标体系选取的指标
第40-42页
4.2.1 信用风险预警指标的选取
第40页
4.2.2 市场风险预警指标的选取
第40-41页
4.2.3 操作风险预警指标的选取
第41页
4.2.4 流动性风险预警指标的选取
第41-42页
4.3 风险指标的筛选
第42-46页
4.3.1 预警指标多重共线性检验
第43页
4.3.2 主成分分析
第43-46页
4.4 本章小结
第46-47页
5 生存函数模型实证分析
第47-51页
5.1 Cox生存函数模型介绍
第47-48页
5.2 主成分分析法下样本银行风险状况评价
第48-49页
5.3 Cox回归
第49-50页
5.4 两种生存状况预测结果的对比
第50页
5.5 本章小结
第50-51页
6 我国商业银行全面风险管理之对策及建议
第51-54页
6.1 信用风险管理的对策
第51-52页
6.2 流动性风险管理的对策
第52页
6.3 市场风险管理的对策
第52-53页
6.4 操作风险管理的对策
第53页
6.5 本章小结
第53-54页
7 结论与展望
第54-56页
7.1 结论
第54-55页
7.2 展望
第55-56页
参考文献
第56-58页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果
第58-59页
致谢
第59页
本篇论文共
59
页,
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。
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