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股指期货套期保值研究
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股指期货套期保值研究
论文目录
 
摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
前言第6-7页
第1章 绪论第7-12页
　　1.1 研究背景第7页
　　1.2 研究意义第7-10页
　　　　1.2.1 机构投资者套期保值原因分析第8-9页
　　　　1.2.2 上市公司大股东套保需求分析第9-10页
　　　　1.2.3 个人投资者套期保值需求分析第10页
　　1.3 研究内容第10-11页
　　1.4 研究思路和数据来源第11-12页
第2章 理论综述第12-23页
　　2.1 股指期货和套期保值理论简介第12-17页
　　　　2.1.1 股指期货发展概况第12页
　　　　2.1.2 套期保值理论第12-13页
　　　　2.1.3 股指期货套期保值的原理第13页
　　　　2.1.4 股指期货套期保值的原则第13-14页
　　　　2.1.5 套期保值策略第14-17页
　　2.2 套期保值的风险第17-18页
　　2.3 上证 50ETF 简介第18-19页
　　2.4 股指期货合约与沪深 300 指数第19-21页
　　2.5 上证 50ETF 与沪深 300 指数相关性分析第21-23页
第3章 “β值”策略在股指期货套期保值中的应用第23-34页
　　3.1 β值的定义第23-24页
　　3.2 β值的稳定性分析第24-25页
　　3.3 上证 50ETF 样本β值计算方法说明第25-31页
　　　　3.3.1 样本观察值的选择和计算说明第25页
　　　　3.3.2 β值样本观察值的数据分析第25-31页
　　3.4 上证 50ETF 样本β值的预测第31-32页
　　3.5 动态β值调整策略在套期保值中的应用第32-34页
第4章 交易中的冲击成本第34-43页
　　4.1 冲击成本的定义和特征第34-35页
　　　　4.1.1 交易成本的构成第34-35页
　　　　4.1.2 冲击成本的特征第35页
　　　　4.1.3 冲击成本的研究意义第35页
　　4.2 冲击成本的测算方法第35-39页
　　　　4.2.1 统计法第36-38页
　　　　4.2.2 动态测试法第38-39页
　　4.3 本文冲击成本的测算第39-42页
　　　　4.3.1 冲击成本指标的选取第39-40页
　　　　4.3.2 冲击成本的衡量方法应用第40-42页
　　4.4 冲击成本对套期保值的影响第42-43页
第5章 套期保值实证检验第43-50页
　　5.1 实验的数据选择第43页
　　5.2 实证检验过程简介第43-47页
　　5.3 实证检验结果第47-50页
　　　　5.3.1 样本区间内套期保值效果比较第47-48页
　　　　5.3.2 考虑冲击成本的套期保值效果比较第48-50页
第6章 全文总结第50-52页
　　6.1 结论与创新第50-51页
　　6.2 文章的不足之处第51-52页
参考文献第52-53页
致谢第53-54页
攻读学位期间发表的学术论文目录第54-56页

本篇论文共56页，点击这进入下载页面。
 
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