基于SMPC的利率调控、股指跟踪及期权对冲研究

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基于SMPC的利率调控、股指跟踪及期权对冲研究

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基于SMPC的利率调控、股指跟踪及期权对冲研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章绪论	第10-22页
1.1 研究背景及意义	第10-12页
1.2 国内外研究现状	第12-18页
1.2.1 模型预测控制	第12-13页
1.2.2 货币政策	第13-15页
1.2.3 股指跟踪	第15-17页
1.2.4 期权对冲	第17-18页
1.3 研究内容和创新之处	第18-19页
1.3.1 研究内容	第18-19页
1.3.2 创新之处	第19页
1.4 研究方法与论文结构	第19-22页
1.4.1 研究方法	第19-20页
1.4.2 结构安排	第20-22页
第二章模型预测控制介绍	第22-30页
2.1 模型预测控制的原理和特点	第22-25页
2.1.1 模型预测控制的原理	第22-23页
2.1.2 模型预测控制的特点	第23-25页
2.2 模型预测控制的理论推导	第25-29页
2.2.1 确定型系统的模型预测控制	第25页
2.2.2 随机模型预测控制	第25-29页
2.3 本章小结	第29-30页
第三章基于随机模型预测控制的利率调控	第30-42页
3.1 利率调控的目标函数及TVP-VAR模型	第30-33页
3.1.1 利率调控的目标函数	第30-31页
3.1.2 TVP-VAR模型	第31-33页
3.2 随机模型预测控制的调控策略	第33-36页
3.3 利率调控仿真	第36-41页
3.4 本章小结	第41-42页
第四章基于随机模型预测控制的股指跟踪	第42-53页
4.1 建立股指跟踪模型	第42-46页
4.1.1 构建股票价格模型和考虑交易费用的投资组合模型	第42-44页
4.1.2 转化为状态空间形式的控制模型	第44-46页
4.2 基于半正定规划的随机模型预测控制	第46-49页
4.3 实证分析	第49-52页
4.4 本章小结	第52-53页
第五章基于随机模型预测控制的欧式期权动态对冲	第53-64页
5.1 构建资产价格变动模型	第53-57页
5.1.1 股票价格模型	第53-55页
5.1.2 欧式期权定价公式	第55-56页
5.1.3 投资组合价值	第56-57页
5.2 基于情景模拟的随机模型预测控制	第57-60页
5.2.1 不考虑交易费用因素的模型预测控制	第57-58页
5.2.2 考虑交易费用因素的模型预测控制	第58-60页
5.3 仿真实证	第60-63页
5.4 本章小结	第63-64页
结论与展望	第64-66页
参考文献	第66-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第70-71页
致谢	第71-72页
附表	第72页

本篇论文共72页，点击这进入下载页面。

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