基于CVaR的贷款组合优化模型研究

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基于CVaR的贷款组合优化模型研究

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基于CVaR的贷款组合优化模型研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章绪论	第8-16页
· 研究背景及意义	第8-9页
· 国内外的研究现状分析	第9-14页
· 国外研究现状综述	第9-11页
· 国内研究现状综述	第11-14页
· 本文的研究思路及内容	第14-16页
· 研究思路	第14-15页
· 主要内容	第15-16页
第2章 CVaR及贷款组合优化理论概述	第16-26页
· CVaR概述	第16-20页
· CVaR的定义及性质	第16-17页
· CVaR的计算方法	第17-18页
· CVaR作为风险度量方法的优点	第18-19页
· CVaR方法的应用	第19-20页
· 现代资产组合理论	第20-25页
· 收益、风险及其测定方法	第20-21页
· 资产组合模型及工具	第21-25页
· 贷款组合优化概述	第25-26页
第3章具有交易成本的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法	第26-35页
· 具有交易成本的均值-CVaR贷款组合模型	第26-30页
· 符号及说明	第26-29页
· 模型的建立	第29-30页
· 模型优化方法	第30-31页
· 实证分析	第31-34页
· 本章小结	第34-35页
第4章具有上下界限制的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法	第35-40页
· 具有上下界限制的均值-CVaR贷款组合模型	第35-36页
· 符号及说明	第35页
· 模型的建立	第35-36页
· 贷款组合优化方法	第36-37页
· 实证分析	第37-39页
· 本章小结	第39-40页
第5章具有熵约束的均值-CVaR贷款组合模型及其优化方法	第40-46页
· 具有熵约束的均值-CVaR贷款组合模型	第40-41页
· 符号及说明	第40-41页
· 模型的建立	第41页
· 贷款组合模型的优化	第41-43页
· 实证分析	第43-44页
· 本章小结	第44-46页
第6章结论与展望	第46-48页
· 全文总结	第46-47页
· 展望	第47-48页
致谢	第48-49页
参考文献	第49-53页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文	第53-54页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目	第54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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