论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 导论 | 第11-23页 |
· 选题背景与研究意义 | 第11-15页 |
· 研究背景 | 第11-15页 |
· 研究意义 | 第15页 |
· 相关文献综述 | 第15-21页 |
· 货币政策与股市波动研究 | 第15-18页 |
· 股市波动性的非对称性研究 | 第18-21页 |
· 研究框架与研究方法 | 第21-22页 |
· 研究框架 | 第21页 |
· 研究方法 | 第21-22页 |
· 创新点与不足之处 | 第22-23页 |
· 创新点 | 第22页 |
· 不足之处 | 第22-23页 |
第2章 利率政策影响股市波动的相关理论分析 | 第23-29页 |
· 股市波动性及其经济效应分析 | 第23-25页 |
· 股市波动性及其衡量方法 | 第23-24页 |
· 股票市场波动的影响因素以及经济效应分析 | 第24页 |
· 股市波动经济效应分析 | 第24-25页 |
· 利率政策变动与股票价格波动的传导路径分析 | 第25-29页 |
· 利率与股票定价理论的关系 | 第25页 |
· 利率影响股票价格的途径 | 第25-29页 |
第3章 ARCH族模型介绍 | 第29-33页 |
· ARCH(P)模型 | 第29-30页 |
· GARCH(P,Q)模型 | 第30页 |
· GARCH-M模型 | 第30-31页 |
· TGARCH模型 | 第31页 |
· EGARCH模型 | 第31-33页 |
第4章 我国主板市场与创业板市场的波动性特征分析 | 第33-42页 |
· 数据选取与描述性统计分析 | 第33-36页 |
· 上海同业拆放7日利率的一般性描述 | 第33-34页 |
· 上证综指收益率的一般性描述与描述性统计分析 | 第34-35页 |
· 创业板指数收益率的一般性描述与描述性统计分析 | 第35-36页 |
· 收益率波动特征分析 | 第36-38页 |
· ADF检验 | 第36页 |
· ARCH效应检验 | 第36-38页 |
· GARCH族的模型的建立 | 第38-42页 |
· 上证综指收益率模型的建立 | 第38-39页 |
· 创业板指数收益率模型的建立 | 第39-42页 |
第5章 利率政策对主板、创业板市场波动的影响分析 | 第42-48页 |
· 利率数据的处理与平稳性检验 | 第42页 |
· 当期利率变动对上证综合指数收益率波动的实证分析 | 第42-43页 |
· 当期利率变动对创业板指数收益率波动的实证分析 | 第43-45页 |
· 当期利率变动对创业板指数收益率的GARCH分析 | 第44页 |
· 当期利率变动对创业板指数收益率的EGARCH分析 | 第44-45页 |
· 滞后期利率对我国主板、创业板市场波动的实证分析 | 第45-48页 |
· 滞后利率变动对上证综指收益率的EGARCH分析 | 第45-46页 |
· 滞后利率变动对创业板指数收益率的EGARCH分析 | 第46-48页 |
第6章 结论与政策建议 | 第48-52页 |
· 主要结论 | 第48-49页 |
· 政策建议 | 第49-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
作者简介 | 第55-56页 |
后记和致谢 | 第56页 |