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利率政策对股票市场波动的非对称性影响研究——基于主板与创业板的比较分析

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利率政策对股票市场波动的非对称性影响研究——基于主板与创业板的比较分析
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 导论第11-23页
  · 选题背景与研究意义第11-15页
    · 研究背景第11-15页
    · 研究意义第15页
  · 相关文献综述第15-21页
    · 货币政策与股市波动研究第15-18页
    · 股市波动性的非对称性研究第18-21页
  · 研究框架与研究方法第21-22页
    · 研究框架第21页
    · 研究方法第21-22页
  · 创新点与不足之处第22-23页
    · 创新点第22页
    · 不足之处第22-23页
第2章 利率政策影响股市波动的相关理论分析第23-29页
  · 股市波动性及其经济效应分析第23-25页
    · 股市波动性及其衡量方法第23-24页
    · 股票市场波动的影响因素以及经济效应分析第24页
    · 股市波动经济效应分析第24-25页
  · 利率政策变动与股票价格波动的传导路径分析第25-29页
    · 利率与股票定价理论的关系第25页
    · 利率影响股票价格的途径第25-29页
第3章 ARCH族模型介绍第29-33页
  · ARCH(P)模型第29-30页
  · GARCH(P,Q)模型第30页
  · GARCH-M模型第30-31页
  · TGARCH模型第31页
  · EGARCH模型第31-33页
第4章 我国主板市场与创业板市场的波动性特征分析第33-42页
  · 数据选取与描述性统计分析第33-36页
    · 上海同业拆放7日利率的一般性描述第33-34页
    · 上证综指收益率的一般性描述与描述性统计分析第34-35页
    · 创业板指数收益率的一般性描述与描述性统计分析第35-36页
  · 收益率波动特征分析第36-38页
    · ADF检验第36页
    · ARCH效应检验第36-38页
  · GARCH族的模型的建立第38-42页
    · 上证综指收益率模型的建立第38-39页
    · 创业板指数收益率模型的建立第39-42页
第5章 利率政策对主板、创业板市场波动的影响分析第42-48页
  · 利率数据的处理与平稳性检验第42页
  · 当期利率变动对上证综合指数收益率波动的实证分析第42-43页
  · 当期利率变动对创业板指数收益率波动的实证分析第43-45页
    · 当期利率变动对创业板指数收益率的GARCH分析第44页
    · 当期利率变动对创业板指数收益率的EGARCH分析第44-45页
  · 滞后期利率对我国主板、创业板市场波动的实证分析第45-48页
    · 滞后利率变动对上证综指收益率的EGARCH分析第45-46页
    · 滞后利率变动对创业板指数收益率的EGARCH分析第46-48页
第6章 结论与政策建议第48-52页
  · 主要结论第48-49页
  · 政策建议第49-52页
参考文献第52-55页
作者简介第55-56页
后记和致谢第56页

本篇论文共56页,点击这进入下载页面
 
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