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证券市场风险度量与分析

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证券市场风险度量与分析

论文目录
第一章绪论	第1-18页
· 风险的内涵	第7-9页
· 证券市场风险的定义及内涵	第7-9页
· 证券市场风险的特征及分类	第9-13页
· 系统风险	第10-12页
· 非系统风险	第12-13页
· 证券市场发展的状况及风险分析体系	第13-18页
· 我国证券市场发展状况	第13-15页
· 风险分析的体系	第15-18页
第二章证券市场风险的度量方法	第18-25页
· 证券市场风险度量的基本方法	第18-21页
· 证券市场总风险的度量	第18-21页
· 现代证券市场风险度量方法	第21-25页
· 半方差模型	第22页
· 对数效用模型	第22页
· ARCH 模型	第22-23页
· VaR 模型	第23-25页
第三章基于 VaR 模型的证券市场风险度量	第25-42页
· VaR 方法的分析体系	第25-30页
· 参数方法	第25-26页
· 模拟方法	第26-27页
· 完全参数方法	第27-30页
· VaR 模型的检验	第30-31页
· VaR 模型正态性检验	第30页
· VaR 模型的准确性检验	第30-31页
· VaR 方法对我国证券市场的实证分析	第31-40页
· 数据的选取	第32页
· 方差-协方差计算的 VaR 模型	第32-35页
· 完全参数方法计算 VaR 的模型	第35-40页
· 实证分析	第40-41页
· 本章小结	第41-42页
第四章证券市场与国民经济运行关系分析	第42-55页
· 证券价格与经济波动关系	第42-45页
· 证券市场发展与宏观经济运行关系分析	第42-44页
· 证券市场与经济运行的协调性与市场风险的关系	第44-45页
· 证券市场与国民经济的关联性分析	第45-54页
· 证券市场和国民经济的相关性研究	第45页
· 数据处理方法	第45-46页
· 模型的建立	第46-48页
· 实证分析	第48-50页
· 格兰吉因果检验	第50-51页
· 实证回归的结果分析	第51-54页
· 本章小结	第54-55页
第五章证券市场风险分析与防范策略	第55-70页
· 证券市场存在问题分析	第55-61页
· 上市公司行为分析	第55-56页
· 证券市场交易者行为分析	第56-58页
· 经营机构的行为分析	第58页
· 政府行为及宏观政策分析	第58-61页
· 我国证券市场风险成因分析	第61-63页
· 制度性风险	第61-62页
· 市场信息披露制度不完善	第62页
· 证券市场发展结构失衡	第62-63页
· 我国证券市场风险防范策略	第63-70页
· 转变政府职能,尽量减少政府干预	第63页
· 证券市场制度与金融工具的创新	第63-65页
· 规范证券市场主体行为	第65-66页
· 培育理性投资者	第66-67页
· 加强对证券市场的监管	第67-70页
参考文献	第70-73页
发表论文和科研情况说明	第73-74页
附录	第74-75页
致谢	第75 页

本篇论文共75页，点击这进入下载页面。

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