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上市商业银行市场风险和信用风险的整合风险度量研究

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上市商业银行市场风险和信用风险的整合风险度量研究
论文目录
 
致谢第1-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-14页
第1章 绪论第14-24页
  1.1 研究背景及意义第14-15页
  1.2 文献综述第15-20页
  1.3 研究思路与结构安排第20-22页
  1.4 研究方法及创新点第22-24页
    1.4.1 研究方法第22-23页
    1.4.2 创新点第23-24页
第2章 风险整合的理论分析第24-29页
  2.1 整合风险的概念解析第24页
  2.2 现代资产组合理论第24-25页
  2.3 风险间相互作用的内在机理第25-29页
    2.3.1 利率风险和汇率风险的相互作用机理第25-26页
    2.3.2 信用风险和市场风险的相互作用机理第26-29页
第3章 商业银行风险整合度量的模型构建第29-39页
  3.1 构建边缘分布模型第29-30页
    3.1.1 GARCH族模型第29-30页
    3.1.2 非参数核密度估计第30页
  3.2 选择Copula函数形式第30-34页
    3.2.1 Copula函数的基本知识第30-31页
    3.2.2 Copula函数形式第31-34页
  3.3 信用风险和市场风险的总风险值第34-37页
    3.3.1 VaR值的定义第34-35页
    3.3.2 VaR值的计算过程第35-37页
  3.4 返回测验第37-39页
第4章 商业银行信用风险和市场风险分布的实证第39-48页
  4.1 样本选择及数据处理第39页
  4.2 信用风险分布模型的实证第39-43页
    4.2.1 信用风险收益率数据的处理第39-40页
    4.2.2 信用风险收益率的边缘分布估计第40-43页
  4.3 市场风险分布模型的实证第43-46页
    4.3.1 描述性统计第43-45页
    4.3.2 利率风险和汇率风险的边缘分布拟合第45页
    4.3.3 市场风险的边缘分布估计第45-46页
  4.4 本章小结第46-48页
第5章 信用风险和市场风险的整合风险值的度量第48-53页
  5.1 信用风险和市场风险的相关结构分析第48页
  5.2 VaR估计及其回测检验第48-50页
  5.3 Copula-VaR与传统VaR度量的对比第50-52页
  5.4 本章小结第52-53页
第6章 结论与展望第53-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第59页

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