我国货币政策的资产价格传导机制研究——基于FAVAR模型—硕士毕业论文下载

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我国货币政策的资产价格传导机制研究——基于FAVAR模型

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我国货币政策的资产价格传导机制研究——基于FAVAR模型

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1 绪论	第9-14页
1.1 研究背景及意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-12页
1.3 本文研究思路及文章框架	第12-13页
1.4 本文的创新和不足之处	第13-14页
2 资产价格传导机制的理论分析	第14-20页
2.1 货币政策传导至资本市场的途径	第14-16页
2.2 资产价格对实体经济的效应分析	第16-19页
2.3 小结	第19-20页
3 研究方法——FAVAR 模型框架、动机、估计	第20-25页
3.1 引言	第20页
3.2 FAVAR 模型框架	第20-22页
3.3 模型的估计和处理	第22-25页
4 实证分析	第25-41页
4.1 变量选取及数据处理	第25-26页
4.2 实证分析	第26-31页
4.3 FAVAR 模型与 VAR 模型的比较	第31-33页
4.4 基于 FAVAR 的脉冲响应分析	第33-39页
4.5 小结	第39-41页
5 监测和调控资产价格剧烈波动的实践	第41-48页
5.1 监测资产价格波动—对核心通货膨胀指数的修正	第41-46页
5.2 调控资产价格——差别资产准备金工具	第46-48页
6 政策建议	第48-50页
致谢	第50-51页
参考文献	第51-53页

本篇论文共53页，点击这进入下载页面。

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