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我国股票市场结构突变的贝叶斯研究
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我国股票市场结构突变的贝叶斯研究
论文目录
摘要
第1-6页
Abstract
第6-11页
第1章 绪论
第11-17页
1.1 选题背景及意义
第11-12页
1.2 国内外文献综述
第12-14页
1.3 研究思路与研究内容
第14-16页
1.3.1 研究思路
第14-15页
1.3.2 研究内容
第15-16页
1.4 本文的主要创新点
第16-17页
第2章 结构突变及贝叶斯推断理论概述
第17-28页
2.1 结构突变的界定
第17-18页
2.2 贝叶斯推断理论
第18-23页
2.2.1 贝叶斯定理
第18-19页
2.2.2 先验分布和后验分布
第19-20页
2.2.3 先验分布的形式
第20-23页
2.3 MCMC方法与Gibbs抽样
第23-27页
2.3.1 MCMC方法
第23-24页
2.3.2 M-H算法和Gibbs抽样
第24-26页
2.3.3 OpenBUGS软件
第26-27页
2.4 本章小结
第27-28页
第3章 结构突变模型的理论研究
第28-34页
3.1 ARMA模型简介
第28页
3.2 突变点的贝叶斯推断理论
第28-31页
3.2.1 ARMA模型的贝叶斯推断
第28-29页
3.2.2 先验分布的设定和后验分布
第29-31页
3.3 GARCH模型理论
第31-33页
3.4 本章小结
第33-34页
第4章 我国股票市场结构突变的实证分析
第34-43页
4.1 数据处理
第34-36页
4.1.1 数据选取
第34页
4.1.2 数据分析
第34-36页
4.2 收益率序列的结构突变点检测分析
第36-39页
4.2.1 结构突变点的选取
第36-38页
4.2.2 结构突变点产生的原因
第38-39页
4.3 收益率序列的GARCH分段建模分析
第39-42页
4.4 本章小结
第42-43页
结论和建议
第43-45页
参考文献
第45-48页
致谢
第48-49页
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录
第49-50页
附录B 攻读硕士学位期间所参加的科研课题
第50-51页
附录C OpenBUGS仿真程序
第51页
本篇论文共
51
页,
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。
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