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基于加权模糊C均值聚类的两阶段违约概率测度研究
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基于加权模糊C均值聚类的两阶段违约概率测度研究
论文目录
摘要
第1-6页
Abstract
第6-11页
第1章 绪论
第11-23页
1.1 研究背景与意义
第11-12页
1.1.1 研究背景
第11-12页
1.1.2 研究意义
第12页
1.2 文献综述
第12-20页
1.2.1 国外相关研究综述
第13-18页
1.2.2 国内相关研究综述
第18-20页
1.3 研究方法和内容
第20-23页
1.3.1 研究方法
第20-21页
1.3.2 研究内容
第21-23页
第2章 信用违约及测度方法的理论分析
第23-38页
2.1 信用违约界定及风险特征
第23-27页
2.1.1 信用违约界定
第23-26页
2.1.2 信用违约风险的特征
第26-27页
2.2 企业信用违约行为理论基础
第27-30页
2.2.1 信息不对称理论
第27-28页
2.2.2 软预算约束理论
第28-29页
2.2.3 企业价值理论
第29页
2.2.4 宏观经济理论
第29页
2.2.5 不完全合约理论
第29-30页
2.3 信用违约测度方法理论
第30-38页
2.3.1 Logistic模型
第30-31页
2.3.2 基于因子分析的Logistic违约测度模型
第31-33页
2.3.3 模糊聚类理论
第33-38页
第3章 信用风险测度模型的构建
第38-46页
3.1 模型研究设计
第38-39页
3.2 方法步骤及设定
第39-41页
3.2.1 数据预处理
第39-40页
3.2.2 两阶段模型构建
第40-41页
3.3 信用风险评价指标体系的构建
第41-46页
3.3.1 信用风险评价指标体系相关研究
第41-43页
3.3.2 信用风险评价指标体系
第43-46页
第4章 实证研究
第46-59页
4.1 样本选取
第46页
4.2 数据预处理
第46-53页
4.2.1 数据的正态性检验
第46-47页
4.2.2 显著性检验
第47-48页
4.2.3 因子分析
第48-53页
4.3 加权模糊C均值聚类建模
第53-54页
4.4 Logistic回归建模
第54-56页
4.4.1 Logistic回归结果分析
第54-55页
4.4.2 模型判别能力分析
第55页
4.4.3 模型的ROC比较分析
第55-56页
4.5 模型预测性检验
第56-59页
4.5.1 模型预测精度比较
第56-57页
4.5.2 ROC比较分析
第57-59页
结论
第59-61页
参考文献
第61-66页
致谢
第66-67页
附录A 攻读学位期间发表学术论文目录
第67-68页
附录B 样本企业股票代码
第68-69页
本篇论文共
69
页,
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