中国银行某理财产品障碍期权定价研究

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中国银行某理财产品障碍期权定价研究

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中国银行某理财产品障碍期权定价研究

论文目录
摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
第一章绪论	第11-17页
1.1 研究背景及意义	第11-13页
1.1.1 研究背景	第11-12页
1.1.2 研究意义	第12-13页
1.2 研究思路与方法	第13-14页
1.3 研究内容	第14-15页
1.4 可能的创新	第15-17页
第二章我国商业银行结构化理财产品概述与现状	第17-27页
2.1 结构化理财产品分类及特征	第17-20页
2.1.1 奇异期权和障碍期权概述	第18-19页
2.1.2 汇率挂钩类结构化理财产品概述	第19-20页
2.2 结构化理财产品发展现状	第20-23页
2.3 我国结构化理财产品现存问题	第23-26页
2.4 小结	第26-27页
第三章结构化理财产品的定价理论和方法	第27-39页
3.1 文献综述	第27-31页
3.1.1 结构化理财产品宏观研究成果	第27-28页
3.1.2 结构化理财产品微观定价研究成果	第28-31页
3.2 预备知识和理论基础	第31-35页
3.2.1 风险中性定价理论	第31页
3.2.2 投资组合理论	第31-33页
3.2.3 期权定价理论	第33页
3.2.4 有效市场假说	第33-34页
3.2.5 利率期限结构理论	第34-35页
3.3 结构化理财产品的定价方法	第35-38页
3.3.1 结构化理财产品固定收益债券定价	第35-36页
3.3.2 结构化理财产品期权合约定价	第36-38页
3.4 小结	第38-39页
第四章中国银行某理财产品定价实证分析	第39-59页
4.1 产品简介	第39-40页
4.2 向上敲入看涨期权的定价模型	第40-43页
4.2.1 定价模型的基础----伊藤定理	第40-41页
4.2.2 Black-Scholes-Merton偏微分方程	第41-43页
4.3 中国银行某理财产品真实价值分析	第43-57页
4.3.1 数据来源及参数确定	第43-44页
4.3.2 建立英镑兑日元汇率价格走势预测模型	第44-48页
4.3.3 预测英镑兑日元汇率的波动率	第48-55页
4.3.4 计算期权价值和产品价值	第55-57页
4.4 小结	第57-59页
第五章产品定价分析结果的应用	第59-62页
5.1 在理论研究方面的应用	第59页
5.2 在敏感性分析中的应用	第59-61页
5.2.1 delta参数敏感性分析	第60-61页
5.2.2 Vega参数敏感性分析	第61页
5.3 小结	第61-62页
第六章研究结论、建议及展望	第62-69页
6.1 研究结论	第62-63页
6.2 对我国发展汇率挂钩类结构化理财产品的相关建议	第63-67页
6.3 研究展望与不足	第67-69页
致谢	第69-70页
参考文献	第70-74页

本篇论文共74页，点击这进入下载页面。

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