股票市场在险价值加权联合估计模型的设计及实证研究

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股票市场在险价值加权联合估计模型的设计及实证研究

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股票市场在险价值加权联合估计模型的设计及实证研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第1章绪论	第11-20页
1.1 研究背景	第11-12页
1.2 研究意义	第12-13页
1.3 文献综述	第13-18页
1.3.1 VaR参数估计方法综述	第13-15页
1.3.2 VaR半参数估计方法综述	第15-16页
1.3.3 VaR非参数估计方法综述	第16-18页
1.4 研究方法	第18页
1.5 创新点与可能的不足	第18-20页
1.5.1 主要创新点	第18-19页
1.5.2 可能存在的不足	第19-20页
第2章 VaR估计的相关模型介绍	第20-30页
2.1 VaR的定义	第20页
2.2 指数加权移动平均(EWMA)模型	第20-23页
2.3 条件自回归风险值方法(CAViaR)模型	第23-27页
2.3.1 CAViaR模型	第23-24页
2.3.2 模型的评价	第24-26页
2.3.3 模型的估计方法	第26-27页
2.4 GARCH族模型	第27-30页
2.4.1 GARCH模型	第27页
2.4.2 EGARCH模型	第27-28页
2.4.3 GJR-GARCH的模型中	第28-30页
第3章股票市场加权联合估计模型(WCEM)的设计	第30-35页
3.1 加权联合估计模型(WCEM)的设计思路	第30-32页
3.2 加权联合估计模型(WCEM)的结构	第32-35页
第4章股票市场加权联合估计模型(WCEM)的实证分析	第35-40页
4.1 基于WCEM方法的VaR估计	第35-38页
4.2 基于WCEM方法的VaR分析	第38-40页
第5章基于WCEM的股票市场特征分析	第40-47页
5.1 基于VaR的市场特征描述	第40-41页
5.2 独立市场特征分析	第41-43页
5.2.1 德国DAX30指数特征分析	第41页
5.2.2 美国道琼斯工业指数特征分析	第41-42页
5.2.3 中国深证成指特征分析	第42页
5.2.4 中国上证指数特征分析	第42-43页
5.3 市场间特征对比与分析	第43-47页
5.3.1 发达市场间的特征对比与分析	第43页
5.3.2 新兴市场间的特征对比与分析	第43-45页
5.3.3 发达市场与新兴市场间的特征对比与分析	第45-47页
结论	第47-50页
参考文献	第50-54页
致谢	第54页

本篇论文共54页，点击这进入下载页面。

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