关于股票投资风险评估模型的应用研究——以上证与深证综合指数为例

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关于股票投资风险评估模型的应用研究——以上证与深证综合指数为例

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关于股票投资风险评估模型的应用研究——以上证与深证综合指数为例

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-11页
· 研究背景及意义	第8-9页
· 本文的研究思路和研究方法	第9页
· 本文的创新和不足	第9页
· 本文的框架结构	第9-11页
2 国内外研究现状	第11-13页
· 国外研究现状	第11页
· 国内研究现状	第11-12页
· 文献综述	第12-13页
3 VaR界定及其计算方法	第13-18页
· 在险价值VaR简介	第13-14页
· VaR的主要计算方法	第14-18页
· 方差-协方差方法	第14页
· 蒙特卡罗模拟法	第14-15页
· GARCH族模型	第15-18页
4 基于GARCH族模型的VaR在险价值的实证分析	第18-41页
· 数据选取和来源	第18-19页
· 收益率的描述性统计	第19-23页
· 收益率的ARCH效应检验	第23-26页
· GARCH族模型的估计	第26-41页
· GARCH模型和GARCH—M模型估计	第27-33页
· 非对称模型的估计	第33-41页
5 结论和模型经济市场上的应用	第41-43页
· 结论	第41-42页
· 模型在资本市场上的应用	第42-43页
参考文献	第43-46页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第46-47页
致谢	第47页

本篇论文共47页，点击这进入下载页面。

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