基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究

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基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究

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基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章绪论	第7-12页
· 研究背景和研究意义	第7-8页
· VaR与CVaR的文献综述	第8-10页
· VaR的文献综述	第8-9页
· CVaR的文献综述	第9-10页
· 本文的结构与创新	第10-12页
第二章一致性风险度量下的金融市场风险概论	第12-17页
· 风险的分类	第12-15页
· 系统风险	第12-14页
· 非系统风险	第14-15页
· 一致性风险度量理论	第15-16页
· 本章小结	第16-17页
第三章投资组合中VAR和CVAR的模型研究	第17-26页
· VaR与CVaR基本概述	第17-18页
· VaR与CVaR的性质	第18-22页
· VaR的主要性质	第18-20页
· CVaR的主要性质及模型	第20-22页
· VaR与CVaR的计算方法	第22-24页
· 历史模拟法	第23页
· 蒙特卡洛模拟法	第23-24页
· VaR与CVaR之间的通性与区别	第24页
· 本章小结	第24-26页
第四章基于VAR在基金保本中的实证分析	第26-33页
· 基于VaR的保本基金策略	第26-29页
· 模型的建立	第26-28页
· 影响模型的参数分析	第28-29页
· 基于VaR的实证研究	第29-32页
· 本章小结	第32-33页
第五章基于均值-CVAR在股票组合策略中的实证研究	第33-44页
· 基于均值-CVaR的股票模型建立	第33-34页
· 基于均值-CVaR的实证研究	第34-41页
· 大盘平稳过渡时期	第35-37页
· 大盘疯长的时期	第37-39页
· 大盘跳水的时期	第39-41页
· 结论	第41-43页
· 本章小结	第43-44页
第六章结论及建议	第44-45页
参考文献	第45-49页
附录 1	第49-56页
附录 2	第56-58页
致谢	第58-60页

本篇论文共60页，点击这进入下载页面。

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