中国碳市场溢出效应及市场有效性研究

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中国碳市场溢出效应及市场有效性研究

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中国碳市场溢出效应及市场有效性研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章绪论	第8-14页
1.1 研究背景	第8-10页
1.2 研究意义	第10-11页
1.3 研究内容及方法	第11-12页
1.3.1 研究内容	第11页
1.3.2 研究方法	第11-12页
1.3.3 技术路线	第12页
1.4 主要创新点	第12-14页
第2章文献综述与预备理论	第14-18页
2.1 文献综述	第14-16页
2.1.1 碳市场与其它市场之间的溢出效应	第14-15页
2.1.2 碳市场间的溢出效应	第15页
2.1.3 碳市场的有效性	第15-16页
2.2 溢出效应理论	第16-18页
第3章中国碳市场动态溢出效应与动态相关性的实证研究	第18-28页
3.1 数据选取与模型方法	第18-20页
3.1.1 数据选取	第18页
3.1.2 模型选取	第18-20页
3.1.2.1 动态溢出效应模型—VAR-BEKK-MVGARCH模型	第18-19页
3.1.2.2 动态相关系数模型—DCC-MVGARCH模型	第19-20页
3.2 京深鄂沪碳市场的动态溢出效应分析	第20-25页
3.2.1 数据的描述性分析	第20-21页
3.2.2 动态均值溢出效应分析	第21-22页
3.2.3 动态波动溢出效应分析	第22-25页
3.3 京深鄂沪碳市场的动态相关性分析	第25-26页
3.3.1 碳市场间动态特征分析	第25页
3.3.2 动态相关系数图	第25-26页
3.4 结论和建议	第26-28页
第4章中国碳市场与欧盟碳市场溢出效应的实证研究	第28-39页
4.1 数据选取与模型方法	第29-31页
4.1.1 数据选取	第29页
4.1.2 模型选取	第29-31页
4.1.2.1 脉冲响应函数	第29-30页
4.1.2.2 方差分解	第30页
4.1.2.3 GED-GARCH模型	第30-31页
4.2 实证研究	第31-37页
4.2.1 描述性统计	第31-32页
4.2.2 ADF检验	第32页
4.2.3 脉冲响应函数分析	第32-33页
4.2.4 方差分解	第33-34页
4.2.5 GED-GARCH模型的参数估计结果	第34-37页
4.2.5.1 自相关检验	第34-35页
4.2.5.2 两市场GARCH模型的分析	第35-36页
4.2.5.3 市场间的波动溢出效应	第36-37页
4.3 结论与建议	第37-39页
第5章中国碳市场碳价有效性研究	第39-46页
5.1 数据选取与模型方法	第39-41页
5.1.1 数据选取	第39页
5.1.2 模型方法	第39-41页
5.1.2.1 方差比检验(VR检验)	第39-40页
5.1.2.2 消除趋势波动分析法(DFA分析法)	第40-41页
5.2 京深鄂沪碳市场有效性的实证分析	第41-43页
5.2.1 京深鄂沪碳市场碳价及其收益率的描述性统计	第41-42页
5.2.2 碳价收益率分布特征	第42-43页
5.3 碳价收益率的有效性检验	第43-45页
5.3.1 方差比检验	第43-44页
5.3.2 DFA检验	第44-45页
5.4 结论与建议	第45-46页
第6章研究结论、政策建议及研究展望	第46-48页
6.1 主要结论	第46-47页
6.2 政策建议	第47页
6.3 研究展望	第47-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51页

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