基于稳定分布VaR与CVaR的SPAN保证金系统的研究

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基于稳定分布VaR与CVaR的SPAN保证金系统的研究

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基于稳定分布VaR与CVaR的SPAN保证金系统的研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第一章绪论	第10-18页
1.1 选题背景及意义	第10-14页
1.1.1 我国衍生品市场现状	第10-13页
1.1.2 现有的保证金制度	第13-14页
1.2 国内外文献综述	第14-16页
1.3 论文基本框架和创新之处	第16-18页
1.3.1 本文基本框架	第16-17页
1.3.2 创新之处	第17-18页
第二章 SPAN系统价格扫描区间	第18-25页
2.1 SPAN系统计算原理	第18-22页
2.2 价格扫描区间	第22-25页
第三章稳定分布	第25-33页
3.1 稳定分布的几种特殊形式	第25-26页
3.2 稳定分布的理论介绍	第26-32页
3.2.1 稳定分布的定义和性质	第26-28页
3.2.2 稳定分布的参数估计	第28-30页
3.2.3 稳定分布的数值计算	第30-32页
小结	第32-33页
第四章建立价格扫描区间的参数估计模型	第33-38页
4.1 风险价值度的概述	第33-36页
4.1.1 经典VaR模型	第33-34页
4.1.2 条件风险价值度CVaR模型	第34-36页
4.2 基于稳定分布的模型构建	第36-38页
4.2.1 稳定分布的模型构建	第36页
4.2.2 稳定分布模型的计算方法	第36-38页
第五章 SPAN价格扫描区间的实证分析	第38-53页
5.1 数据描述	第38-40页
5.2 稳定分布拟合市场数据	第40-44页
5.2.1 正态分布的假设检验	第40-41页
5.2.2 稳定分布拟合数据	第41-44页
5.3 长期实证对比	第44-52页
5.3.1 大豆实证结果	第45-50页
5.3.2 豆粕实证结果	第50-52页
小结	第52-53页
第六章结论与展望	第53-55页
6.1 结论	第53页
6.2 不足之处	第53-54页
6.3 展望	第54-55页
参考文献	第55-60页
致谢	第60页

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