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基于独立成分分析的人民币汇率多元波动率研究

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基于独立成分分析的人民币汇率多元波动率研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-13页
  · 研究背景及意义第9页
  · 国内外研究现状第9-12页
  · 本文的研究内容和结构安排第12-13页
第2章 人民币汇率多元波动率常用模型第13-18页
  · 汇率波动的基本特征及其复杂性分析第13-14页
    · 汇率波动的基本特征第13页
    · 汇率波动的复杂性分析第13-14页
  · 多元波动率模型第14-16页
    · vec-GARCH 模型第14-15页
    · BEKK 模型第15-16页
    · CCC 模型第16页
    · DCC 模型第16页
  · 本章小结第16-18页
第3章 基于数据降维技术的多元波动率模型第18-20页
  · 基于主成分分析的O-GARCH模型第18页
  · IC-GARCH模型第18-20页
第4章 基于独立成分分析的多元波动率模型扩展第20-27页
  · 独立成分分析(ICA)及其FastICA算法第20页
  · ICA第20-22页
    · ICA 的相关概念第20-21页
    · ICA 生成模型第21-22页
    · ICA 的约束第22页
  · 转换矩阵的 FastICA 算法第22-23页
  · 模型扩展第23-24页
  · 模型的检验第24-25页
    · Ljung-Box的Portmanteau检验第24-25页
    · 残差的交叉乘积Box-Pierce检验第25页
  · 多元波动率的预测第25-27页
    · 波动率预测模型第25-26页
    · 模型预测效果的评价第26-27页
第5章 实证分析第27-44页
  · 数据分析第27-31页
  · 模型实证结果及分析第31-40页
  · 模型的预测效果第40-43页
  · 本章小结第43-44页
结论第44-45页
参考文献第45-47页
附录第47-54页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第54-55页
致谢第55-56页
附件第56页

本篇论文共56页,点击这进入下载页面
 
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