基于Copula的整体风险度量模型构建

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基于Copula的整体风险度量模型构建

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基于Copula的整体风险度量模型构建

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪言	第9-14页
1.1 研究背景	第9页
1.2 研究意义	第9-10页
1.3 国内外研究概述	第10-11页
1.4 研究思路和方法	第11-12页
1.5 论文组织结构和创新点	第12-14页
2 商业银行风险管理理论	第14-19页
2.1 Va R模型	第14-15页
2.2 CVaR模型	第15-16页
2.3 Credict Risk+模型	第16-17页
2.4 KMV模型	第17-19页
3 Copula函数及相关理论	第19-24页
3.1 Copula函数定义及其性质	第19页
3.2 Sklar定理	第19-20页
3.3 Copula函数的分类	第20-22页
3.4 Copula函数的参数估计	第22-24页
4 商业银行整体风险模型的构建	第24-35页
4.1 信用风险计量方法	第25-28页
4.2 市场风险计量方法	第28-31页
4.3 操作风险计量方法	第31-34页
4.4 整合度量模型	第34-35页
5 整体风险模型实证研究及分析	第35-42页
5.1 信用风险拟合分布的度量	第35-37页
5.2 市场风险拟合分布的度量	第37-38页
5.3 操作风险拟合分布的度量	第38页
5.4 蒙特卡洛模拟	第38-40页
5.5 存在的问题及建议	第40-42页
致谢	第42-43页
参考文献	第43-45页

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