基于小波分解混合模型的股票指数预测研究

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基于小波分解混合模型的股票指数预测研究

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基于小波分解混合模型的股票指数预测研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-10页
第一章绪论	第10-16页
1.1 研究背景与问题提出	第10-12页
1.1.1 研究背景与意义	第10页
1.1.2 国内外股指时间序列研究回顾	第10-12页
1.2 研究思路与主要结构	第12-16页
1.2.1 研究内容	第12-13页
1.2.2 研究方法	第13-14页
1.2.3 本文的创新	第14页
1.2.4 本文的研究内容和论文结构	第14-16页
第二章股指预测及其模型	第16-32页
2.1 股票市场的基本指标与主要的预测方法	第16-18页
2.2 相关的股指预测基本模型	第18-25页
2.2.1 ARIMA模型研究	第18-19页
2.2.2 神经网络	第19-23页
2.2.3 支持向量机	第23-25页
2.3 小波分析理论	第25-30页
2.4 混合模型的构建	第30-31页
2.5 本章小结	第31-32页
第三章单一模型的股指预测研究与实证分析	第32-44页
3.1 数据选取与描述	第32-33页
3.2 预测效果评价指标的选取	第33页
3.3 ARIMA模型预测实证研究	第33-37页
3.4 极限学习机模型股指预测研究	第37-40页
3.5 支持向量机	第40-43页
3.6 本章小结	第43-44页
第四章混合模型的股指预测研究与实证分析	第44-54页
4.1 小波多分辨分析	第44-46页
4.2 基于小波分解的ARIMA+ELM混合模型预测	第46-49页
4.3 基于小波分解的ARIMA+ELM混合模型的扩展研究	第49-52页
4.4 不同模型预测效果的比较与分析	第52-53页
4.5 本章小节	第53-54页
第五章结论与展望	第54-56页
参考文献	第56-61页

本篇论文共61页，点击这进入下载页面。

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