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基于GARCH模型的中国与亚太股市波动关联性研究

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基于GARCH模型的中国与亚太股市波动关联性研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-24页
第一节 研究背景及选题意义第10-13页
一、研究背景第10-12页
二、选题意义第12-13页
第二节 文献综述第13-20页
一、一元GARCH模型研究股市波动性方面第14-17页
二、多元GARCH模型研究股市波动性方面第17-20页
第三节 本文的研究思路和研究内容第20-22页
一、研究目标和思路第20-21页
二、研究内容第21-22页
第四节 本文的创新与不足第22-24页
一、本文的创新之处第22-23页
二、不足之处第23-24页
第二章 基于一元GARCH模型的中国与亚太股市波动性研究第24-38页
第一节 一元GARCH模型理论与波动性介绍第24-26页
一、GARCH模型介绍第24页
二、GARCH-M模型及风险溢价第24-25页
三、EGARCH模型及杠杆效应第25-26页
第二节 基于一元GARCH模型的中国与亚太股市波动性分析第26-38页
一、数据与变量第26页
二、建立初步模型和ARCH效应检验第26-29页
三、基于GARCH-M模型的风险溢价分析第29-32页
四、基于EGARCH模型的杠杆效应分析第32-38页
第三章 多元GARCH模型在股市间波动相关关系中的应用第38-41页
第一节 多元对角VECH-GARCH模型及波动相关性第38-39页
一、股市间波动相关性介绍第38页
二、多元对角VECH-GARCH模型第38-39页
第二节 多元DCC-GARCH模型及波动联动性第39-41页
一、股市间波动联动性介绍第39-40页
二、多元DCC-GARCH模型第40-41页
第四章 中国与亚太股市间波动相关性和动态联动性第41-50页
第一节 指标选取和描述性统计第41-44页
一、变量和数据第41页
二、描述性统计第41-44页
第二节 中国与亚太股市间波动相关性及动态联动性分析第44-50页
一、基于VECH-GARCH模型的中国与亚太股市间波动相关性分析第44-46页
二、基于DCC-GARCH模型的中国与亚太股市间动态联动性分析第46-50页
第五章 主要结论与相关建议第50-54页
第一节 主要研究结论第50-51页
一、中国与亚太地区各股市的GARCH模型适用性第50页
二、中国与亚太地区各股市存在风险溢价第50页
三、中国与亚太地区各股市存在杠杆效应第50页
四、中国与亚太地区各股市间存在波动相关性第50-51页
五、中国与亚太地区各股市间存在动态联动性第51页
第二节 相关的政策建议第51-54页
一、对监管主体的政策建议第51-53页
二、对投资者的建议第53-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
在读期间科研成果第58页

本篇论文共58页,点击这进入下载页面
 
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