指数基金的跟踪误差理论与实证研究

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指数基金的跟踪误差理论与实证研究

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指数基金的跟踪误差理论与实证研究

论文目录
论文摘要	第1-4 页
Abstract	第4-8 页
第一章指数基金及其跟踪误差	第8-23 页
第一节指数基金投资的理论基础和发展现状	第8-15 页
一、指数基金的定义及特点	第8-9 页
二、指数基金投资的理论基础	第9-13 页
三、国内外指数基金的发展现状	第13-15 页
第二节跟踪误差在指数基金的理论研究和实际运行中的意义	第15-17 页
第三节指数基金跟踪误差的相关文献回顾和总结	第17-22 页
一、成分以及形成原因	第19-21 页
二、跟踪误差的优化方法	第21-22 页
第四节本文的主要内容和框架	第22-23 页
第二章跟踪误差的度量和成因分析	第23-36 页
第一节跟踪误差的度量方式	第23-26 页
一、线性形式	第23-24 页
二、统计形式	第24-26 页
三、其他形式	第26 页
第二节跟踪误差的组成部分	第26-27 页
第三节影响跟踪误差的因素及其作用途径	第27-32 页
一、影响跟踪误差的因素	第28-30 页
二、作用途径	第30-32 页
第四节影响跟踪误差因素的实证分析	第32-36 页
第三章指数基金业绩评价——跟踪误差的度量	第36-51 页
第一节指数基金业绩评价的意义和内容	第36-37 页
第二节样本和数据的选取	第37-40 页
一、样本的选取	第37-38 页
二、数据来源	第38-40 页
第三节实证方法、结果和分析	第40-51 页
一、相关性分析	第41 页
二、单因素整体绩效评估模型	第41-46 页
三、跟踪误差评估模型	第46-50 页
四、综合评估	第50-51 页
第四章跟踪误差的风险分析和优化	第51-66 页
第一节跟踪误差的风险分析——理论模型	第51-56 页
一、回归模型	第51-53 页
二、相关系数分析	第53-54 页
三、多因素模型	第54-56 页
第二节跟踪误差的风险分析——实证结果	第56-57 页
第三节投资组合跟踪误差的优化措施——控制交易成本	第57-61 页
第四节跟踪误差异常值——实证分析	第61-66 页
第五章本文的主要结论和建议	第66-70 页
第一节本文的主要结论	第66-67 页
第二节对我国指数基金跟踪误差评价的政策建议	第67-70 页
附录	第70-77 页
一、指数基金与相应的跟踪指数的拟合表	第70-75 页
二、三种跟踪误差统计形式算法	第75 页
三、指数基金异常值取点算法	第75-77 页
参考文献	第77-79 页
致谢	第79页

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