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中国证券市场波动性研究
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中国证券市场波动性研究
论文目录
 
摘要第1-7 页
ABSTRACT第7-14 页
第一章 绪论第14-21 页
　　· 引言第14-15 页
　　· 金融风险度量相关知识第15-17 页
　　　　· 回报(Return)(收益率)第15-17 页
　　　　· 波动性第17 页
　　· 实际金融数据的基本特征第17-19 页
　　· 研究主要内容、目的及意义第19-21 页
第二章 一元时间序列波动性分析及其应用第21-37 页
　　· 模型介绍第21-25 页
　　　　· ARCH 模型第21-22 页
　　　　· GARCH 模型第22-24 页
　　　　· 指数 GARCH (Exponential GARCH)模型第24-25 页
　　　　· 其它 GARCH 类模型第25 页
　　· ARCH 类模型的参数估计──极大似然估计第25-26 页
　　· 实例分析第26-37 页
　　　　· 统计描述与相关性检验第26-28 页
　　　　· 波动性模型的拟合第28-33 页
　　　　· 波动性预测与模型评价第33-35 页
　　　　· 结论第35-37 页
第三章 多元时间序列第37-47 页
　　· 弱平稳以及互相关矩阵第37-40 页
　　　　· 互相关矩阵第37-38 页
　　　　· 线性依赖第38-39 页
　　　　· 样本互相关矩阵第39 页
　　　　· 多元混合测试第39-40 页
　　· 向量自回归模型 (VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL—VAR)第40-44 页
　　　　· VAR 模型介绍第40 页
　　　　· VAR 模型参数估计第40-44 页
　　　　　　· 极大似然估计第40-43 页
　　　　　　· 最小二乘估计第43-44 页
　　· 实例分析第44-47 页
　　　　· 数据统计描述第44-45 页
　　　　· 模型参数拟合结果第45-46 页
　　　　· 结论第46-47 页
第四章 多元波动性模型及其应用第47-55 页
　　· 多元 GARCH 模型介绍第47-50 页
　　　　· VEC 模型第47-48 页
　　　　· BEKK 模型第48 页
　　　　· 常相关系数模型第48-49 页
　　　　· 几种模型的比较第49-50 页
　　· 二元对角 BEKK 模型的估计第50-51 页
　　· 实例分析第51-55 页
参考文献第55-57 页
附录 1第57-58 页
附录 2第58-60 页
附录 3第60-65 页
致谢第65-66 页
研究成果及发表的学术论文第66-67 页
作者和导师简介第67页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。
 
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