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几类非线性随机扩散过程的参数估计

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几类非线性随机扩散过程的参数估计
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-7页
1 引言第7-12页
2 预备知识第12-15页
  2.1 随机过程的极大似然估计第12-14页
  2.2 一维的Ito公式第14-15页
3 几类随机扩散过程的参数估计第15-21页
  3.1 Vasicek模型的参数估计第15-17页
  3.2 Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型的参数估计第17-19页
  3.3 Brennan-Schwartz(BS)模型的参数估计第19-21页
4 几类非线性随机扩散过程的参数估计第21-32页
  4.1 可约化为Vasicek模型的非线性扩散模型第21-26页
    4.1.1 约化为Vasicek模型的充要条件第21-22页
    4.1.2 应用:非线性Gompertz模型第22-23页
    4.1.3 西班牙的天然气年消耗量的参数估计和预测第23-26页
  4.2 可约化为CIR模型的非线性扩散模型第26-29页
    4.2.1 约化为CIR模型的充要条件第26-27页
    4.2.2 应用:非线性Rayleigh模型第27-29页
  4.3 可约化为BS模型的非线性扩散模型第29-32页
    4.3.1 约化为BS模型的充要条件第29-30页
    4.3.2 应用:非线性Logistic模型第30-32页
5 总结和展望第32-33页
参考文献第33-36页
致谢第36页

本篇论文共36页,点击这进入下载页面
 
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