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基于方差—最优鞅测度的投资组合研究

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基于方差—最优鞅测度的投资组合研究
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-8 页
第一章 绪论第8-11 页
  · 投资组合问题的研究背景和发展现状第8-9 页
    · 投资组合问题的研究背景第8-9 页
    · 投资组合问题的研究现状第9 页
  · 本文的主要研究内容及结论第9-11 页
第二章 基础理论第11-18 页
  · 完全市场第11-15 页
    · 风险资产与无风险资产第11 页
    · 财富过程与自融资第11-13 页
    · 套利与风险的市场价格第13 页
    · 标准金融市场和完全市场第13-15 页
  · 不完全市场第15-18 页
    · 不完全金融市场第15 页
    · 无渐近盈利第15-16 页
    · 方差-最优鞅测度第16-18 页
第三章 Markowitz投资组合模型及实证研究第18-26 页
  · Markowitz投资组合模型第18-22 页
    · Markowitz投资组合理论概述第18 页
    · Markowitz均值—方差模型第18-21 页
    · 有效投资组合第21-22 页
  · 二基金分离定理第22-24 页
  · 数值例子第24-26 页
第四章 不完全市场中不连续股价的动态资产分配第26-35 页
  · 金融背景介绍第26 页
  · 不完全市场中不连续股价的模型及结论第26-35 页
    · 模型第26-30 页
    · 结论及有效前沿第30-31 页
    · 动态资产分配第31-35 页
第五章 分数布朗运动驱动的股价的动态资产分配第35-43 页
  · 分数布朗运动第35-37 页
    · 分数布朗运动的概念及性质第35 页
    · 几何分数布朗运动第35-36 页
    · 关于分数布朗运动的随机积分第36-37 页
  · 分数布朗运动驱动的股价的模型及结论第37-43 页
    · 模型第38-39 页
    · 结论及有效前沿第39-40 页
    · 动态资产分配第40-43 页
参考文献第43-46 页
致谢第46-47 页
攻读学位期间发表的学术论文目录第47-48页

本篇论文共48页,点击这进入下载页面
 
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