股指期货最小方差套期保值比率的统计分析及实证研究

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股指期货最小方差套期保值比率的统计分析及实证研究

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股指期货最小方差套期保值比率的统计分析及实证研究

论文目录
中文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-8页
第1章绪论	第8-10页
· 引言	第8页
· 文献综述	第8-10页
第2章最小方差套期保值模型原理	第10-12页
第3章最小方差套期保值比率模型	第12-17页
· 最小二乘回归模型	第12页
· 最小二乘回归误差修正模型	第12-13页
· 向量自回归模型(VAR)	第13页
· 误差修正模型(VECM)	第13-14页
· 广义自回归条件异方差模型(BGARCH)	第14-15页
· 误差修正条件异方差模型(ECM-GARCH)	第15-16页
· 误差修正条件异方差模型(VECM-GARCH)	第16-17页
第4章套期保值比率的估计及实证分析	第17-36页
· 数据处理及检验	第17-19页
· 套期保值比率的估计	第19-36页
· 最小二乘回归模型估计结果	第20-22页
· 最小二乘回归误差修正模型估计结果	第22-25页
· 向量自回归模型(VAR)估计结果	第25-27页
· 误差修正模型(VECM)估计结果	第27-29页
· 广义自回归条件异方差模型(BGARCH)估计结果	第29-31页
· 误差修正条件异方差模型(ECM-GARCH)估计结果	第31-33页
· 误差修正条件异方差模型(VECM-GARCH)估计结果	第33-36页
第5章套期保值的有效性与模型比较	第36-39页
· 套期保值的有效性	第36页
· 套期保值模型的效果比较	第36-39页
第6章结论	第39-40页
参考文献	第40-42页
致谢	第42-43页
学位论文评阅及答辩情况表	第43 页

本篇论文共43页，点击这进入下载页面。

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