基于广义条件异方差的信用风险度量研究

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基于广义条件异方差的信用风险度量研究

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基于广义条件异方差的信用风险度量研究

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-9 页
第1章绪论	第9-17 页
· 问题的提出	第9-11 页
· 研究的背景	第9-10 页
· 研究的目的	第10 页
· 研究的意义	第10-11 页
· 国内外研究现状	第11-14 页
· 国外研究现状	第11-13 页
· 国内研究现状	第13-14 页
· 论文的内容、研究成果以及创新工作	第14-17 页
· 论文的内容	第14-15 页
· 论文的成果	第15-16 页
· 论文的创新	第16-17 页
第2章信用风险度量模型的比较分析	第17-30 页
· 信用风险度量模型理论分析	第17-25 页
· 传统信用风险度量方法	第17-19 页
· 现代信用风险度量方法	第19-24 页
· 信用风险度量模型的比较	第24-25 页
· 信用风险度量模型在我国的应用	第25-29 页
· 信用风险管理现状	第25-26 页
· 信用风险度量模型	第26-27 页
· 模型的改进	第27-29 页
· 本章小结	第29-30 页
第3章信用风险度量中的波动率研究	第30-44 页
· 波动率的计算方法	第30-32 页
· 历史波动率法	第30-31 页
· GARCH 模型	第31-32 页
· GARCH 模型介绍	第32-36 页
· 条件异方差模型	第32-33 页
· 广义条件异方差模型	第33-34 页
· 模型中的无条件方差	第34-35 页
· 波动率预测模型	第35-36 页
· GARCH 模型的适用条件	第36-38 页
· 非正态分布	第36-37 页
· 平稳序列检验	第37 页
· 相关性检验	第37-38 页
· ARCH-LM 检验	第38 页
· GARCH 模型的案例分析	第38-43 页
· 日收益率统计特征	第38-40 页
· ADF 检验	第40-41 页
· 自相关和偏自相关检验	第41 页
· ARCH-LM 检验	第41-42 页
· GARCH 模型方程和波动率的预测	第42-43 页
· 本章小结	第43-44 页
第4章信用风险度量模型的实证研究	第44-62 页
· 实证研究总体设计	第44 页
· 样本的筛选	第44-46 页
· 样本的统计特征	第46 页
· GARCH 波动率的应用	第46-52 页
· 实证研究结果分析	第52-59 页
· 上市公司信用风险的比较分析	第52-56 页
· 改进前后的KMV 模型的比较分析	第56-57 页
· 违约临界点对违约距离的影响分析	第57-58 页
· 违约距离的纵向分析	第58-59 页
· 实证研究结论及其讨论	第59-61 页
· 实证研究结论	第59-60 页
· 研究的局限性	第60 页
· 加快我国信用风险管理进程的建议	第60-61 页
· 本章小结	第61-62 页
结论	第62-63 页
参考文献	第63-66 页
附录	第66-83 页
攻读学位期间发表的学术论文	第83-85 页
致谢	第85页

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