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高频数据下的沪深300股指期货量化交易策略设计

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高频数据下的沪深300股指期货量化交易策略设计
论文目录
 
摘要第1-4页
abstract第4-10页
第一章 绪论第10-16页
  1.1 研究背景第10-11页
  1.2 研究目的和意义第11-13页
    1.2.1 研究目的第11页
    1.2.2 研究意义第11-13页
      1.2.2.1 理论意义第11-12页
      1.2.2.2 现实意义第12-13页
  1.3 研究内容、方法和技术路线第13-14页
    1.3.1 研究内容第13页
    1.3.2 研究方法第13-14页
    1.3.3 技术路线图第14页
  1.4 本文的主要贡献第14-16页
第2章 文献综述与相关理论第16-27页
  2.1 文献综述第16-19页
    2.1.1 关于股指期货套利的文献综述第16-17页
    2.1.2 关于技术分析的文献综述第17-19页
  2.2 相关理论第19-27页
    2.2.1 量化投资理论第19-20页
    2.2.2 程序化交易基本理论第20-23页
      2.2.2.1 使用CTP接口进行简易程序化交易程序开发第21页
      2.2.2.2 行情模块的实现第21-22页
      2.2.2.3 交易模块的实现第22-23页
      2.2.2.4 交易程序的布置第23页
    2.2.3 套利交易的基本理论第23-27页
      2.2.3.1 跨期套利的定义和种类第23-25页
      2.2.3.2 趋势分析法的基本理论第25-27页
第3章 沪深300股指期货的套利交易问题描述与分析第27-30页
  3.1 沪深300股指期货的描述与分析第27页
  3.2 高频数据下的双边量化交易问题的描述与分析第27-28页
  3.3 方案设计目标第28-29页
  3.4 本章小结第29-30页
第4章 跨期套利交易方案的理论框架第30-37页
  4.1 框架设计及股指期货跨期套利方法第30-33页
    4.1.1 基于持有成本模型的跨期套利方法第31-32页
    4.1.2 基于协整模型的跨期套利方法第32-33页
  4.2 AR(自回归模型)理论研究第33-34页
  4.3 GARCH模型理论研究第34-37页
    4.3.1 ARCH模型第34-35页
    4.3.2 GARCH模型第35-36页
    4.3.3 EGARCH模型第36-37页
第5章 套利交易策略的方案设计及评估第37-58页
  5.1 沪深300指数概况第37-38页
    5.1.1 沪深300指数第37页
    5.1.2 沪深300股指期货合约第37-38页
  5.2 跨期套利交易数据的基本情况第38-41页
  5.3 样本内数据的检验第41-45页
    5.3.1 平稳性检验第41-42页
    5.3.2 协整性检验第42-43页
    5.3.3 自相关性检验第43-45页
  5.4 改进的AR-GARCH和AR-EGARCH跨期套利模型第45-49页
    5.4.1 改进的AR-GARCH模型第45-46页
    5.4.2 改进的AR-EGARCH模型第46-47页
    5.4.3 残差平稳性检验第47-48页
    5.4.4 跨期套利模型的建立第48-49页
  5.5 跨期套利交易策略的方案设计第49-50页
    5.5.1 头寸比例设计第49页
    5.5.2 交易信号设计第49-50页
    5.5.3 止损点设计第50页
  5.6 跨期套利交易策略的实证分析第50-58页
    5.6.1 股指期货训练集跨期套利实证分析第50-52页
    5.6.2 股指期货测试集跨期套利实证分析第52-58页
      5.6.2.1 一分钟高频数据交易结果分析第52-54页
      5.6.2.2 三分钟高频数据交易结果分析第54-56页
      5.6.2.3 五分钟高频数据交易结果分析第56-58页
第6章 总结与展望第58-59页
  6.1 总结第58页
  6.2 不足与展望第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页

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