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基于行业轮动策略的SVM多因子选股模型及投资效果实证分析

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基于行业轮动策略的SVM多因子选股模型及投资效果实证分析
论文目录
 
摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第1章 绪论第6-9页
  1.1 选题背景第6页
  1.2 研究目的与意义第6-7页
  1.3 研究内容、方法和技术路线第7-8页
  1.4 本文的主要贡献第8-9页
第2章 文献综述和相关理论第9-17页
  2.1 文献综述第9-13页
    2.1.1 行业轮动相关文献综述第9-10页
    2.1.2 支持向量机相关文献综述第10-13页
  2.2 多因子选股模型相关理论第13-15页
    2.2.1 资本资产定价理论第13-14页
    2.2.2 APT模型第14-15页
    2.2.3 Fama-French的三因素模型第15页
  2.3 支持向量机原理第15-17页
    2.3.1 统计学习理论第15-16页
    2.3.2 支持向量机理论第16-17页
第3章 量化投资的问题描述与分析第17-21页
  3.1 量化投资发展第17-19页
    3.1.1 国外量化投资发展进展第17-18页
    3.1.2 国内量化投资发展进展第18-19页
  3.2 量化投资现状分析第19-21页
第4章 基于行业轮动策略SVM多因子选股模型的理论框架第21-30页
  4.1 行业轮动策略模型构建第21-26页
    4.1.1 行业轮动现象第21页
    4.1.2 行业轮动出现的原因第21-22页
    4.1.3 基于经济周期的行业轮动策略第22-26页
      4.1.3.1 经济周期第22页
      4.1.3.2 美林时钟投资理论第22-25页
      4.1.3.3 经济周期对行业配置的指导第25-26页
  4.2 基于SVM的多因子选股模型构建第26-30页
    4.2.1 多因子选股模型的构建第26-28页
    4.2.2 候选因子选取的理论依据第28-29页
    4.2.3 基于SVM的多因子选股模型构建第29-30页
第5章 基于行业轮动策略SVM多因子选股模型的方案设计第30-32页
第6章 选股模型的合理性检验以及实施途径第32-52页
  6.1 以GDP为基准的经济周期划分第32-33页
  6.2 行业轮动策略有效性检验第33-40页
    6.2.1 资本资产定价模型第33-34页
    6.2.2 行业分类第34-36页
    6.2.3 行业轮动有效性检验第36-38页
    6.2.4 模型区间行业轮动策略实证检验第38-40页
  6.3 有效因子的筛选第40-45页
    6.3.1 侯选因子的选择第40-42页
    6.3.2 衡量因子有效性的标准第42-43页
    6.3.3 因子有效性检验步骤第43页
    6.3.4 因子有效性检验实证结果第43-45页
  6.4 SVM多因子选股模型的构建第45-47页
    6.4.1 数据处理第45页
    6.4.2 最优核函数的选择第45-46页
    6.4.3 运行结果分析第46-47页
  6.5 基于行业轮动策略的SVM选股模型的构建第47-52页
    6.5.1 数据处理第47页
    6.5.2 最优核函数的选择第47-48页
    6.5.3 结果分析第48页
    6.5.4 参数优化后的结果第48-52页
      6.5.4.1 参数优化方法简介第49-50页
      6.5.4.2 参数优化后的结果第50-52页
第7章 结论第52-54页
  7.1 结论第52-53页
  7.2 后续研究第53-54页
参考文献第54-56页
致谢第56-57页

本篇论文共57页,点击这进入下载页面
 
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