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基于股指波动相关性的选股择时量化投资策略研究

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基于股指波动相关性的选股择时量化投资策略研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-14页
  1.1 研究背景和意义第9-10页
  1.2 研究内容和方法第10-12页
  1.3 研究的技术路线第12-13页
  1.4 本文的创新点第13-14页
第2章 文献综述与相关理论第14-28页
  2.1 文献综述第14-18页
    2.1.1 国外研究现状第14-15页
    2.1.2 国内现状研究第15-18页
    2.1.3 文献评述第18页
  2.2 相关理论与分析方法第18-28页
    2.2.1 支持向量机模型第18-19页
    2.2.2 logistic回归模型第19-20页
    2.2.3 主成分分析法(PAC)第20-21页
    2.2.4 Brinson绩效分解模型第21-25页
    2.2.5 净值归因模型第25-28页
第3章 问题描述与分析第28-30页
  3.1 研究问题描述第28页
  3.2 研究问题分析第28-30页
第4章 量化投资策略的设计理念第30-41页
  4.1 支持向量机选股第30-36页
    4.1.1 数据处理第31-34页
    4.1.2 支持向量机选股第34-35页
    4.1.3 选股结果第35-36页
  4.2 股指波动作为择时指标的设计第36-41页
第5章 量化投资方案的设计和实证结果分析第41-51页
  5.1 量化投资策略的方案设计第41页
  5.2 量化投资策略在A股的实证结果分析第41-45页
    5.2.1 策略运行中的相关说明第41-42页
    5.2.2 实证运行结果第42-45页
  5.3 量化投资策略在A股的实证结果分析第45-51页
    5.3.1 策略及基准的年收益率对比第45页
    5.3.2 策略极端情况下的表现第45-47页
    5.3.3 针对结果的Brinson分析第47-49页
    5.3.4 策略结果的净值回归的分析第49-51页
第6章 策略的合理性检验第51-53页
  6.1 支持向量机选股方案与logistic回归选股方案比较第51-52页
  6.2 方案与未加入波动率择时的方案比较第52-53页
第7章 结论与建议第53-55页
  7.1 研究结论第53-54页
  7.2 策略的后续性研究建议第54-55页
参考文献第55-57页
附录1 支持向量机选股代码第57-61页
附录2 股指波动择时代码第61-63页
附录3 回测代码第63-65页
致谢第65-66页

本篇论文共66页,点击这进入下载页面
 
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