利率期限结构静态拟合模型及其应用研究

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利率期限结构静态拟合模型及其应用研究

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利率期限结构静态拟合模型及其应用研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-13页
第一章绪论	第13-19页
· 选题背景和意义	第13页
· 利率期限结构研究现状	第13-16页
· 论文研究内容及创新点	第16页
· 论文结构安排	第16-19页
第二章利率期限结构一般模型	第19-37页
· 相关概念与基本公式	第19-20页
· 利率期限结构静态模型	第20-28页
· 简单收益率模型	第20-22页
· 线性规划模型	第22-23页
· 样条函数模型	第23-27页
· 简约模型	第27-28页
· 利率期限结构动态模型	第28-36页
· 均衡模型	第29-35页
· 无套利模型	第35-36页
· 小结	第36-37页
第三章惩罚样条函数利率期限结构模型	第37-49页
· 惩罚样条模型	第37-38页
· 选取样条节点	第38-39页
· 惩罚因子的选择	第39-40页
· 基于遗传算法的模型求解	第40-43页
· 遗传算法简介	第40-42页
· 基于遗传算法的求解步骤	第42-43页
· 曲线拟合比较	第43-49页
第四章利率期限结构Nelson—Siegel扩展模型	第49-59页
· Nelson-Siegel扩展模型	第49-53页
· NSM模型	第49-50页
· FF模型	第50页
· SF模型	第50-53页
· 基于遗传算法的模型求解	第53-54页
· 曲线拟合比较	第54-59页
· 求解即期利率	第54-57页
· 模型的拟合精度、拟合优度和灵活性比较	第57-59页
第五章利率期限结构在企业债信用价差中的应用	第59-63页
· 基本知识介绍	第59-60页
· 企业债与公司债	第59页
· 企业债券的信用风险与信用价差	第59页
· 利率期限结构与信用价差的关系	第59-60页
· 信用价差Jarrow简化模型	第60-61页
· 信用价差拟合模型	第61页
· 拟合利率期限结构	第61页
· 拟合企业债信用价差	第61页
· 小结	第61-63页
第六章总结与展望	第63-65页
· 研究总结	第63-64页
· 研究展望	第64-65页
参考文献	第65-69页
致谢	第69-71页
发表的学术论文及参与的科研项目	第71-73页
作者和导师简介	第73-74页
作者简介	第73-74页
导师简介	第74页

本篇论文共74页，点击这进入下载页面。

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