基于分数阶时间序列的混合模型

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基于分数阶时间序列的混合模型

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基于分数阶时间序列的混合模型

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章绪论	第9-11页
第二章预备知识	第11-18页
· 自回归模型	第11-13页
· AR(1)模型的平稳性	第11-12页
· AR(1)模型的期望	第12页
· AR(1)模型的自相关函数	第12-13页
· 分数可积的自回归滑动平均模型	第13-17页
· 模型的定义	第13-14页
· 模型的平稳性	第14-15页
· 模型的可逆性	第15页
· 模型的自相关函数	第15-17页
· 模型比较	第17-18页
第三章基于分数阶时间序列的混合模型	第18-28页
· 模型的定义	第18-19页
· 模型的性质	第19-28页
· 模型的平稳性	第19-27页
· 模型的均值和方差	第27-28页
第四章混合模型的参数估计	第28-34页
· AR(1)模型的条件似然函数	第28页
· ARFIMA模型的近似似然函数	第28-29页
· 混合模型的参数估计	第29-33页
· 混合AR部分的参数估计	第29-32页
· 参数d的估计	第32-33页
· 模拟	第33-34页
第五章结论与展望	第34-35页
· 本文的工作及结论	第34页
· 后续工作的展望	第34-35页
参考文献	第35-37页
致谢	第37页

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