证券组合投资的均值—方差模型参数估计改进与实证研究

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证券组合投资的均值—方差模型参数估计改进与实证研究

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证券组合投资的均值—方差模型参数估计改进与实证研究

论文目录
第一章引言	第1-12 页
· 证券投资组合理论的发展简介	第9 页
· 本文的研究背景	第9-10 页
· 本文的研究内容	第10-11 页
· 本文的结构安排	第11-12 页
第二章均值-方差证券组合理论及其拓展研究概述	第12-23 页
· 组合选择问题的提出和定义	第12-13 页
· 收益率与证券组合	第12 页
· 证券收益率的特点	第12-13 页
· 投资组合选择问题的定义	第13 页
· 有效投资组合和有效边界的确定	第13-17 页
· 风险资产有效投资组合和有效边界的确定	第13-15 页
· 含有无风险资产的有效投资组合与有效边界	第15-17 页
· 均值-方差证券组合理论的拓展研究	第17-21 页
· 风险的非方差度量	第17-19 页
· 效用函数最优化	第19 页
· 多期投资水平	第19-20 页
· 线性规划最优化	第20-21 页
· 国内对证券投资组合的研究现状	第21-22 页
· 国内理论研究现状	第21 页
· 国内实证研究现状	第21-22 页
· 本章小结	第22-23 页
第三章均值-方差证券组合输入参数估计改进的方法	第23-29 页
· 引言	第23 页
· 贝叶斯方法	第23-24 页
· 斯坦规则收缩估计	第24-27 页
· 詹姆士-斯坦规则收缩估计	第24-25 页
· 贝叶斯-斯坦规则收缩估计	第25 页
· L & W模型对协方差矩阵的收缩估计	第25-26 页
· F & S模型对两参数的收缩估计	第26-27 页
· 输入参数的再抽样估计	第27-28 页
· 本章小结	第28-29 页
第四章基于斯坦规则投资组合均值收缩的估计	第29-40 页
· 引言	第29 页
· 均值-方差模型与斯坦规则	第29-30 页
· 均值-方差模型	第29-30 页
· 斯坦规则与文献回顾	第30 页
· 数据处理与解释	第30-34 页
· 形成期数据的处理与解释	第31-32 页
· 检验期数据的处理与解释	第32-34 页
· 投资组合的比较	第34-39 页
· 在不允许卖空条件下各模型的	第34-37 页
· 有投资比重约束的投资组合比较	第37-39 页
· 本章小结	第39-40 页
第五章基于斯坦规则的投资组合协方差矩阵收缩估计	第40-51 页
· 引言	第40-41 页
· 模型	第41-44 页
· 模型假设	第41 页
· 样本估计量	第41 页
· 单指数模型协方差估计量	第41-42 页
· Ledoit & Wolf协方差矩阵的斯坦规则估计量	第42 页
· 协方差矩阵的斯坦规则收缩强度新算法	第42-44 页
· 实证分析	第44-49 页
· 证券组合的选择	第44 页
· 数据与方法	第44-45 页
· 实证结果	第45-49 页
· 本章小结	第49-51 页
第六章基于斯坦规则的投资组合管理改进研究	第51-60 页
· 引言	第51 页
· 均值-方差证券组合与市场证券组合投资权重估计量	第51-52 页
· 模型假设和投资权重估计量收缩因子的确定	第52-55 页
· 模型假设	第52-53 页
· 投资权重估计量最优收缩强度的确定	第53-54 页
· 投资权重斯坦规则收缩后的组合收益率和方差	第54-55 页
· 算例	第55-59 页
· 数据与方法	第55 页
· 结果	第55-59 页
· 本章小结	第59-60 页
第七章总结	第60-62 页
参考文献	第62-66 页
致谢	第66-67 页
附录	第67 页

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