投资基金风险管理VaR模型与支持系统研究

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投资基金风险管理VaR模型与支持系统研究

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投资基金风险管理VaR模型与支持系统研究

论文目录
中文摘要	第1-8页
英文摘要	第8-9页
1 引言	第9-15页
· 研究背景	第9-10页
· 研究的目的和意义	第10-11页
· 国内外相关研究述评	第11-13页
· 风险及风险管理相关研究	第11-12页
· VaR模型相关研究	第12-13页
· 本论文的相关界定、研究思路、特点及创新	第13-15页
· 相关界定	第13页
· 论文的研究思路、特点及创新	第13-15页
2 我国证券投资基金风险管理的现状及缺陷性分析	第15-25页
· 我国证券投资基金的风险问题	第15-18页
· 证券投资基金概揽	第15页
· 证券投资基金风险及其分类	第15-18页
· 证券投资基金的风险管理	第18-25页
· 风险管理的必要性	第18-21页
· 风险管理的现状及缺陷性分析	第21-25页
3 VaR模型风险测量实证分析	第25-46页
· VaR(风险价值)模型的产生背景	第25页
· VaR模型的涵义及计算原理	第25-29页
· 模型的内涵	第25-27页
· VaR计算原理	第27-29页
· VaR模型的方法和检验	第29-35页
· VaR模型的方法	第29-33页
· VaR模型的补充和检验	第33-35页
· VaR模型风险测量实证分析	第35-46页
· 投资基金资产净值的VaR测量	第37-40页
· 投资基金证券组合的VaR测量	第40-46页
4 投资基金VaR风险管理	第46-54页
· 市场风险VaR模型度量	第46-48页
· 市场风险VaR模型监控	第48-49页
· 风险预算、风险限额及资产配置	第49-51页
· 风险目标和预警值	第49-50页
· 风险预算和风险限额	第50页
· 风险资本配置	第50-51页
· VaR 风险信息披露和投资绩效评估	第51-54页
· VaR作为投资基金投资的信息披露工具	第51-52页
· VaR作为投资基金绩效评估的工具	第52-54页
5 基于VaR模型的我国投资基金风险管理支持系统框架构建	第54-60页
· 风险管理支持系统构建的基本前提	第54页
· 风险管理支持系统的组织体系	第54-55页
· 风险管理支持系统核心内容	第55-57页
· 风险管理支持系统的机制设置	第57-58页
· 风险管理支持系统运行的环境及其他说明	第58-60页
6 研究结论及建议	第60-61页
7 附表	第61-84页
8 参考文献	第84-86 页

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