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中国国债跨市场套利分析与风险度量
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中国国债跨市场套利分析与风险度量
论文目录
 
摘要第1-7 页
ABSTRACT第7-12 页
前言第12-15 页
第一章 套利与无套利分析第15-26 页
　　第一节 套利、均衡与市场有效第15-18 页
　　第二节 无套利分析第18-24 页
　　第三节 两种分析范式的比较第24-26 页
第二章 国债市场的联动性研究第26-38 页
　　第一节 联动性：套利均衡的表现形式第26-27 页
　　第二节 对我国国债市场联动性的理论分析第27-29 页
　　第三节 宏观层面：基于指数序列的实证研究第29-31 页
　　第四节 微观层面：基于单只债券的实证研究第31-38 页
第三章 国债跨市场套利实证研究第38-51 页
　　第一节 市场背景分析第38-41 页
　　第二节 跨市场套利模式及可行性分析第41-45 页
　　第三节 跨市场套利模拟分析第45-51 页
第四章 国债跨市场套利中的风险度量第51-68 页
　　第一节 风险管理VAR 方法简析第51-54 页
　　第二节 衡量冲击成本：国债流动性风险的测度第54-62 页
　　第三节 衡量等待成本：国债市场风险的测度第62-68 页
结论与启示第68-71 页
参考文献第71-74 页
后记第74-75 页
致谢第75 页

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