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期货动态保证金结算制度研究

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期货动态保证金结算制度研究

论文目录
摘要	第1-7 页
ABSTRACT	第7-11 页
前言	第11-14 页
第一章期货保证金制度的研究	第14-29 页
第一节期货风险与期货保证金制度	第14-18 页
一. 保证金及保证金制度的定义	第14 页
二. 期货市场风险的实质与成因	第14-16 页
三. 期货保证金制度的特征	第16-17 页
四. 期货保证金制度的意义	第17-18 页
第二节动态保证金制度研究	第18-26 页
一. 静态保证金和动态保证金的定义	第18-19 页
二. 中国期货市场保证金制度	第19-23 页
三. 境外期货保证金制度	第23-26 页
第三节国内和国外保证金结算的比较分析	第26-29 页
一. 静态保证金制度的缺陷	第26-27 页
二. 动态保证金制度的先进性	第27 页
三. 结论	第27-29 页
第二章动态保证金计算的原理和示例	第29-54 页
第一节动态保证金计算原理	第29-39 页
一. 动态保证金计算考量的因素	第29-30 页
二. 动态保证金计算的思路	第30-32 页
三. 动态保证金的分类计算	第32-39 页
第二节 SPAN 计算保证金的详细过程及示例	第39-52 页
一. SPAN 的简介与特色	第39-42 页
二. 各合约在16 种情境下的理论价格	第42-43 页
三. 各商品组合的价格侦测风险值	第43-44 页
四. 各合约复合的Delta 值	第44-45 页
五. 跨月价差头寸风险值	第45-46 页
六. 商品间价差头寸折抵值	第46-49 页
七. 空头期权的最低风险值	第49-50 页
八. 计算出的风险值	第50-51 页
九. 总保证金要求	第51-52 页
第三节 SPAN 系统的评析	第52-54 页
一. SPAN 系统的优点	第52-53 页
二. SPAN 系统的缺点	第53-54 页
第三章关于我国期货保证金模式选取的思考	第54-59 页
第一节我国期货保证金模式的选择	第54 页
第二节动态保证金结算系统在国内期市引进的影响	第54-56 页
第三节我国引进动态基准保证金系统应做的工作	第56-59 页
参考文献	第59-61 页
后记	第61-62 页
致谢	第62 页

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