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中国商品期货套利交易模型和投资方案
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中国商品期货套利交易模型和投资方案
论文目录
 
绪论第15-19 页
　　一、选题背景及研究目的第15-16 页
　　二、研究方法和创新之处第16 页
　　　　（一） 研究方法第16 页
　　　　（二） 主要创新之处第16 页
　　三、基本思路和结构安排第16-17 页
　　　　（一） 研究思路第16-17 页
　　　　（二） 结构安排第17 页
　　四、国内研究现状第17-19 页
第一章 套利投资的一般分析第19-30 页
　　一、套利投资的定义第19-20 页
　　二、套利交易的基本分类第20-22 页
　　　　（一） 跨市套利第20 页
　　　　（二） 跨期套利第20-21 页
　　　　（三） 跨商品套利第21 页
　　　　（四） 期现套利第21-22 页
　　三、套利交易的机理第22-27 页
　　　　（一） 现货机制套利——一价定律第22-23 页
　　　　（二） 价差趋势套利——相关性第23-25 页
　　　　（三） 套利交易的时间收益——基差套利第25-27 页
　　　　（四） 波动性差异和套利比例第27 页
　　四、套利交易的特点第27-30 页
　　　　（一） 更低的波动率第27-28 页
　　　　（二） 有限风险第28 页
　　　　（三） 对涨跌停板形成保护第28 页
　　　　（四） 风险/收益比更具吸引力第28-29 页
　　　　（五） 套利是独立于投机的交易策略第29-30 页
第二章 套利投资的实证分析第30-52 页
　　一、跨市套利实证分析第30-39 页
　　　　（一） LME 与SHFE 跨市套利机会分析第30-34 页
　　　　（二） LME 与SHFE 跨市套利交易模型和投资方案第34-39 页
　　二、跨期套利实证分析第39-47 页
　　　　（一） 跨期套利原理第39-40 页
　　　　（二） 正向市场的对冲式牛市跨期套利模型第40-41 页
　　　　（三） 正向市场的实盘跨期牛市套利模型和投资方案第41-47 页
　　三、跨商品套利实证分析第47-52 页
　　　　（一） 大豆和豆粕套利机会分析第47-49 页
　　　　（二） 大豆和豆粕套利交易模型和投资方案第49-52 页
第三章 套利交易的风险管理第52-62 页
　　一、套利交易的风险来源第52-56 页
　　　　（一） 噪音交易者的风险第52-53 页
　　　　（二） 挤空风险第53-54 页
　　　　（三） 套利的时间跨度风险第54-55 页
　　　　（四） 汇率风险第55 页
　　　　（五） 信用风险第55-56 页
　　　　（六） 其他基本面变动风险第56 页
　　二、降低套利风险的策略第56-62 页
　　　　（一） 套利头寸的止损策略第56-57 页
　　　　（二） 套利交易的资金管理策略第57-59 页
　　　　（三） 套利交易的成本管理策略第59-62 页
第四章 套利投资在中国的发展现状第62-66 页
　　一、令人瞩目的中国商品期货套利收益第62-63 页
　　二、套利投资在中国发展存在的障碍第63-64 页
　　三、促进套利投资在中国的发展第64-66 页
参考文献第66-69 页
后记第69-70 页
致谢第70 页

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