中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究

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中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究

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中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
0. 前言	第11-17页
· 研究背景及意义	第11页
· 研究方法及文章内容	第11-12页
· 文献综述	第12-17页
1. 金融风险管理	第17-24页
· 金融风险	第17-20页
· 金融风险的含义	第17-18页
· 金融风险的危害	第18-20页
· 风险管理	第20-24页
· 马柯维茨的均值方差理论	第20-21页
· 名义价值方法	第21-22页
· 敏感性测度	第22页
· 波动性方法	第22-24页
2. VaR 方法的概述及分析评价	第24-32页
· VaR 产生背景	第24-25页
· VaR 的定义、假设及扩展	第25-30页
· VaR 的定义及假设	第25-27页
· VaR 的含义	第27-28页
· VaR 的扩展	第28-30页
· VaR 的应用	第30-32页
3. VaR 的计算方法	第32-39页
· 参数法	第33-35页
· 历史模拟法	第35-36页
· 蒙特卡洛模拟法	第36-38页
· VaR 计算方法的对比	第38-39页
4. RAROC 模型概述	第39-44页
· VaR 与RAROC 的联系	第39-40页
· RAROC 的产生和发展	第40-42页
· RAROC 的公式及作用	第42-44页
5. 我国VaR 应用的现状和前景	第44-46页
6. 实证分析	第46-60页
· 参数法及历史模拟法的实证分析	第46-52页
· 个股及组合VaR 的实证分析	第52-55页
· RAROC 模型的实证分析	第55-58页
· 总结和今后的研究方向	第58-60页
参考文献	第60-63页
附录	第63-68页
后记	第68-69页
致谢	第69-70页
在读期间科研成果目录	第70 页

本篇论文共70页，点击这进入下载页面。

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