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中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究

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中国证券投资风险管理的VaR方法及实证研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-11页
0. 前言第11-17页
  · 研究背景及意义第11页
  · 研究方法及文章内容第11-12页
  · 文献综述第12-17页
1. 金融风险管理第17-24页
  · 金融风险第17-20页
    · 金融风险的含义第17-18页
    · 金融风险的危害第18-20页
  · 风险管理第20-24页
    · 马柯维茨的均值方差理论第20-21页
    · 名义价值方法第21-22页
    · 敏感性测度第22页
    · 波动性方法第22-24页
2. VaR 方法的概述及分析评价第24-32页
  · VaR 产生背景第24-25页
  · VaR 的定义、假设及扩展第25-30页
    · VaR 的定义及假设第25-27页
    · VaR 的含义第27-28页
    · VaR 的扩展第28-30页
  · VaR 的应用第30-32页
3. VaR 的计算方法第32-39页
  · 参数法第33-35页
  · 历史模拟法第35-36页
  · 蒙特卡洛模拟法第36-38页
  · VaR 计算方法的对比第38-39页
4. RAROC 模型概述第39-44页
  · VaR 与RAROC 的联系第39-40页
  · RAROC 的产生和发展第40-42页
  · RAROC 的公式及作用第42-44页
5. 我国VaR 应用的现状和前景第44-46页
6. 实证分析第46-60页
  · 参数法及历史模拟法的实证分析第46-52页
  · 个股及组合VaR 的实证分析第52-55页
  · RAROC 模型的实证分析第55-58页
  · 总结和今后的研究方向第58-60页
参考文献第60-63页
附录第63-68页
后记第68-69页
致谢第69-70页
在读期间科研成果目录第70 页

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