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基于Copula理论的多元波动时间序列模型的研究

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基于Copula理论的多元波动时间序列模型的研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-8 页
第1章 绪论第8-13 页
  · 问题的提出第8-10 页
  · 研究现状第10-12 页
  · 本文的主要工作第12-13 页
第2章 基础知识简介第13-22 页
  · 时间序列的基础知识第13-19 页
    · 多元时间序列第13-15 页
    · 波动时间序列模型第15-19 页
  · 关于Copula理论的基本定义第19-22 页
第3章 基于Copula理论的相关性分析第22-33 页
  · 基于Copula函数的相关性测度的基本性质第22 页
  · 常用的相关性指标第22-25 页
  · 基本的多元Copula函数第25-30 页
    · Archimedean Copula函数第25-29 页
    · 多元正态Copula函数第29 页
    · 多元t-Copula函数第29-30 页
  · 混合Copula函数第30-33 页
第4章 多元波动时间序列Copula模型的建立第33-42 页
  · 多元ARCH-Copula类模型第33-38 页
  · SV-Copula模型第38-39 页
  · 混合-Copula模型第39-42 页
第5章 对模型的研究第42-53 页
  · 多元波动时间序列模型估计和检验的一个综述第42-44 页
  · 模型的估计方法第44-49 页
    · 参数估计第44-47 页
    · 非参数估计第47-48 页
    · 混合Copula函数权重系数的估计第48-49 页
  · 模型的检验第49-53 页
    · M统计量检验第49-51 页
    · Kolmogorov-Smirnov(K-S)检验或Q-Q图检验第51-53 页
总结第53-54 页
致谢第54-55 页
参考文献第55-60 页
攻读硕士学位期间撰写和发表论文第60 页

本篇论文共60页,点击这进入下载页面
 
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