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基于Copula理论的多元波动时间序列模型的研究
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基于Copula理论的多元波动时间序列模型的研究
论文目录
摘要
第1-5 页
Abstract
第5-8 页
第1章 绪论
第8-13 页
· 问题的提出
第8-10 页
· 研究现状
第10-12 页
· 本文的主要工作
第12-13 页
第2章 基础知识简介
第13-22 页
· 时间序列的基础知识
第13-19 页
· 多元时间序列
第13-15 页
· 波动时间序列模型
第15-19 页
· 关于Copula理论的基本定义
第19-22 页
第3章 基于Copula理论的相关性分析
第22-33 页
· 基于Copula函数的相关性测度的基本性质
第22 页
· 常用的相关性指标
第22-25 页
· 基本的多元Copula函数
第25-30 页
· Archimedean Copula函数
第25-29 页
· 多元正态Copula函数
第29 页
· 多元t-Copula函数
第29-30 页
· 混合Copula函数
第30-33 页
第4章 多元波动时间序列Copula模型的建立
第33-42 页
· 多元ARCH-Copula类模型
第33-38 页
· SV-Copula模型
第38-39 页
· 混合-Copula模型
第39-42 页
第5章 对模型的研究
第42-53 页
· 多元波动时间序列模型估计和检验的一个综述
第42-44 页
· 模型的估计方法
第44-49 页
· 参数估计
第44-47 页
· 非参数估计
第47-48 页
· 混合Copula函数权重系数的估计
第48-49 页
· 模型的检验
第49-53 页
· M统计量检验
第49-51 页
· Kolmogorov-Smirnov(K-S)检验或Q-Q图检验
第51-53 页
总结
第53-54 页
致谢
第54-55 页
参考文献
第55-60 页
攻读硕士学位期间撰写和发表论文
第60 页
本篇论文共
60
页,
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。
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